О ложности и истинности сигналов индикаторов.

Если для реализации конкретной идеи нужна какая-то характеристика рынка, ищется фильтр (индикатор), который может выделить эту характеристику.
Любой технический индикатор (кроме не зависящих от спектра, например, -  Pivot), - это полосовой фильтр, выделяющий часть (полосу) частотного спектра ценового сигнала, в котором полоса выделяемых частот является функцией параметров индикатора.
Фильтрацией называется процесс изменения частотного спектра ценового сигнала в некотором желаемом направлении. Этот процесс может привести к усилению или ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне частот, к подавлению или выделению какой-нибудь конкретной частотной составляющей.
Т.е. фильтры имеют передаточную функцию, коэффициент передачи которой зависит от частоты.
Распределение спектральной плотности ценового спектра в выделяемой полосе (сигнал) индикатор выводит в удобном для пользователя виде (линия, гистограмма, числовое значение, графический объект и др.). Этот сигнал индикатора не может быть ни ложным, ни истинным. Индикатор отображает реальную ситуацию так, как заложено в его алгоритме. Ложным или истинным сигнал становится только в результате  его толкования (интерпретации) пользователем по своим субъективным критериям.

В системе применены простые, понятные и доступные всем, индикаторы, чтобы легко можно было понять поведение каждого из них и в отдельности, и в их взаимодействии в системе.

Трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы , - это полосовые фильтры нижней части спектра частот ценового сигнала (высокочастотные составляющие спектра подавляются).

Идея и реализация трендовой индикации системы SK-FX.

Примечание. Все текстовые комментарии относятся к графикам ниже текста.

    1.Скользящие средние (МА) хорошо сопровождают тренд на всем его протяжении, за исключением его начала и конца. Причина в разной степени усреднения в разнопериодных МА и в том, что МА на ценовом графике содержат постоянную составляющую функции ценового движения, У них одинаковый масштаб, поэтому начала и окончания разнопериодных МА смещены по вертикали и у них разные амплитуды. Точность определения начала и конца тренда можно повысить, если из МА выделить только переменную составляющую. Это достигается установкой МА в окно индикаторов.
В качестве индикаторов тренда могут использоваться самые различные МА, коих существует великое множество.
На графике для примера в главном окне и в окне индикаторов установлены ЕМА50, ЕМА21, ЕМА5. Разница очень существенная. В окне индикаторов все ЕМА имеют одинаковую амплитуду, сошлись в одной точке в начале и в конце тренда. В этих точках индикатор дивергенции генерирует точный сигнал момента разворота.
Это возможно потому, что индикаторы в отдельном окне самомасштабируются (т.е. их размах определяется вертикальным размером окна). Это свойство МТ4 заложено разработчиками платформы.
Недостатки трендовых индикаторов на МА:
- на ценовом графике разнопериодные МА из-за разной степени усреднения смещены по вертикали;
- по той же причине у них разные амплитуды;
- в окне индикаторов МА не нормализованные и самомасштабируются , поэтому их взаимное положение на истории зависит от ширины окна тайм-фрейма (это свойство терминалов МТ4 и МТ5);
- в самомасштабировании индикаторов в отдельном окне есть положительный момент, - выравнивание их амплитуды, что можно эффективно использовать.
Выход: - комбинация МА на ценовом графике и в окне индикаторов.
 

На графике в главном окне сложная ценовая функция Р = Р1+Р2,  где  Р1 = p(t) [переменная составляющая, - её амплитудное значение показано фиолетовой стрелкой],  Р2 = C,  С = константа  [постоянная составляющая (желтая пунктирная линия), - её значение показано желтой стрелкой].  При установке в окне индикаторов убирается постоянная составляющая (левый график).
Для целей технического анализа интерес представляет только переменная составляющая ценовой функции. МА в отдельном окне ничем не отличаются от МА в главном окне, кроме масштаба и отсутствия постоянной составляющей цены. Размер по вертикали определяется вертикальным размером окна (самомасштабирование)(правые графики, на каждом ЕМА 9 и  ЕМА 34) (эти особенности нужно учитывать при работе). Даже при такой большой разнице периодов обе скользящие разворачиваются почти одновременно.

   

Следствием самомасштабирования является следующая ситуация: - последовательно при развитии ценового движения проследим за точкой на индикаторе тренда (стрелка на левом графике).
С каждым новым ценовым баром график сдвигается влево и каждый раз самомасштабируется. В результате сдвига графика и его самомасштабирования положение наблюдаемой точки относительно границ окна меняется (на правом графике эта точка оказалась у границы окна). Т.е. график последовательно сдвигается влево и самомасштабируется, а не перерисовывается.  Так ведут себя все ненормализованные индикаторы в отдельном окне МТ4. Это свойство платформы МТ4 нужно учитывать в работе.

Продемонстрирую выгоду от использования свойства самомасштабирования на простейшей торговой системе, - торговля по пересечениям скользящих средних.
На графике в главном окне и в окне индикаторов установлены МА9 и МА50 (большая разница в периодах для наглядности).
Вход по сигналам пересечения МА в окне индикаторов, - первая слева вертикальная линия, вход по сигналу пересечения МА на ценовом графике, - вторая вертикальная линия.
Вход в рынок по их пересечениям (Sell) в окне индикаторов сгенерирован на 49 пунктов раньше, чем на ценовом графике. Аналогичная картина опережения будет и с сигналом выхода. При использовании более оптимальных вариантов технических инструментов выгода будет еще больше.

    2. Поставим в верхнем окне индикаторов ЕМА21 (фиолетовая) и добавим осцилляторный индикатор тренда (например MACD) с тем же периодом (светло-голубая линия в окне индикаторов).
Информативность такой системы повысилась:
-начало и конец тренда индицируются по-прежнему;
-сигнал дивергенции (или конвергенции) на линии осциллятора с опережением сигнализирует о будущем развороте (тренда или на коррекцию).

Для сравнения во второе и третье окна в качестве индикаторов тренда добавлены осцилляторы, использующие совершенно разные алгоритмы. Они более адаптивно подчеркивают внутреннюю структуру тренда.
Оба осцилляторные индикаторы тренда работают одинаково, - дивергенцией или конвергенцией в конце тренда заранее предупреждают о будущем изменении направления движения цены.
Изменяя параметры индикаторов, можно выделить как тренд, так и его внутреннюю структуру.

Второй индикатор дивергенции (D2) уточняет неясности на первом, если таковы появятся. Наличие двух индикаторов дивергенции не является необходимостью.

3.Для большей наглядности установим короткий нормализованный осциллятор, индицирующий начало/конец внутренних структур тренда дивергенцией (или конвергенцией) и разворотом вверху (внизу) своих окон (пунктирные линии). Информативность системы еще повысилась.

    4. Можно установить подходящие более короткие осцилляторы (другого типа), чем основные трендовые, выполняющие функции коррекционных индикаторов, разворот которых будет в тренде индицировать начало или конец коррекции, в зависимости от того, в какую сторону от линии трендового индикатора удалились линии коррекционных индикаторов (зеленые линии). Подробнее см. статью "Динамическая индикация".

В качестве индикаторов тренда можно использовать любые осцилляторы с учетом их индивидуальных особенностей.

    5. Комбинируя разные индикаторы тренда, можно достаточно точно определять зону разворота (тренда или на коррекцию), а индикаторы дивергенции (гистограммные или линейные) в этом месте сгенерируют сигнал точного момента этого разворота (см. статью "Секреты дивергенции").
В качестве грубого индикатора тренда может служить и адаптивный канал.

При выравнивании амплитуд значений индикаторов (т.е. самомасштабировании) визуальное их восприятие не соответствует действительному соотношению значений индикаторов, но это намного упрощает ориентацию в рыночной ситуации.

Пример.
В текущей ситуации после окончания третьей во второй волне коррекции на Weekly:
- По волновому анализу, - началась вниз третья волна коррекции Weekly. Момент разворота на третью волну определился сигналом конвергенции на индикаторах.
- По трендовому анализу, - сигнал подтвержден схождением индикаторов вверху окна на Daily и дивергенцией индикаторов (желтые линии). Стандартный разворот Daily на "Длинный тренд".
Это началась третья волна коррекции на Monthly, поэтому (по трендовому анализу) должны до коррекции первой волновой структуры отработать (сойтись внизу) индикаторы на Daily при генерации сигнала на индикаторе дивергенции. Т.е. трендовые индикаторы локализуют зону разворота, а индикатор дивергенции в этом месте генерирует один из возможных сигналов разворота. Просто схождение трендовых индикаторов у границы окна еще не является сигналом разворота. (Волновых структур по волновому анализу должно быть, как минимум, три).

  

Как намечалось выше, трендовые индикаторы до первой коррекции отработали (сошлись внизу) на Daily (и на Н4). В конце коррекции индикаторы сошлись вверху на Н4, Н1, обозначив разворот по тренду, а индикатор дивергенции D1 в этом месте точно показал момент разворота дивергенцией.  На текущей цене на Н1 наметилась коррекция (конвергенция). Много разных индикаторов установлено, чтобы подчеркнуть, что одна и та же задача может решаться индикаторами, использующими разные алгоритмы.

Аналогичная картина для EURUSD, закончилась первая волновая структура, отработали индикаторы на Daily. Началась коррекция. После коррекции движение по тренду продолжится (волновых структур должно быть, как минимум, три, а прошла только расширенная первая).

Коррекция после трех волновых структур на Daily, - коррекционный индикатор (зеленая линия) заранее предупредил о развороте по тренду сильным удалением от трендовых индикаторов. Момент разворота сгенерирован конвергенцией гистограммных индикаторов. По виду волновой структуры на Daily можно сказать, что развивается коррекционная модель 3, 3, 3 или 3, 3, 5. Т.е. вниз должно быть 3 или 5 волн.

Пример дивергенции на всех индикаторах и разворот ценового графика в направлении сигнала на М30. Развороты при схождении линий индикаторов на М1.

    

Трендовые осцилляторные индикаторы индицируют предстоящий разворот тренда или на коррекцию дивергенцией (конвергенцией) и (или) схождением индикаторов вверху (внизу) своих окон или разворачиваются одновременно на одной вертикали.

Индикаторы дивергенции (конвергенции)

Индикатор D1 = MACD-H - двухцветный аналог OsMA (FX5).
Индикатор D2 = MACD-H на МА другого вида.

Индикаторы серии М

Осциллятор М1, Осциллятор М2, Осциллятор М3, - это MACD на разных скользящих средних.

Индикатор М1 - MACD.
FilterLine = период короткой линии.
Параметр к=0,1,2,3,4,5,6, что соответствует периоду 26, 34, 55, 89, 144, 233, 377. = период длинной линии.
FilterIndex03 = 0, 1, 2, 3. Тип МА, = 0-SMA, 1-EMA, 2-SSMA, 3- LWMA.
Нa младших тайм-фреймах  к ~ = 4-5.

Индикатор М2 - MACD на адаптивной МА.
FilterLine = период короткой линии.
FilterMode_12345 = 1, 2, 3, 4, 5, что соответствует периоду 21, 34, 55, 89, 144 = период длинной линии.

Индикатор М3 - MАCD на скользящей средней Т3.
FilterLine = период короткой линии.
FilterMode_123 = 1, 2, 3, что соответствует периоду 55, 89, 144 = период длинной линии.
F_Index = 7; параметр Т3.

В зависимости от преследуемых целей могут работать в широком диапазоне параметров.
М1 (светло-голубая линия) в системе выполняет функции трендового индикатора, М2 и М3  выполняют функции коррекционных индикаторов.
На последнем развороте вниз М2 и М3 общей дивергенцией сгенерировали сигнал необходимости разворота вниз, а локальной дивергенцией, - точный момент разворота. (см. статью  "Секреты дивергенции")

Скользящая средняя М4 (красная), Скользящая средняя М5, - разные скользящие средние.

Индикатор М4 = скользящая МА.
FilterLine = период линии.
kFilter = 0, 1, 2, 3. Тип линии МА = 0-SMA, 1- EMA, 2-SSMA, 3-LWMA.

Индикатор М5 -адаптивная МА.
aLine = период первой линии.
bLine = период второй линии.
aMethod = 0, 1, 2, 3. Тип первой линии.
bMethod = 0, 1, 2, 3. Тип второй линии.

Осциллятор М6 - сильносглаживающий цифровой индикатор тренда с сигнальной линией.
Работают в широком диапазоне параметров.  М4, - красная линия, М5, - зеленая линия, М6, - светло-голубая.
В системе выполняют функции трендовых индикаторов.

 

Индикаторы серии S

Индикаторы S1 и S2.
Ненормализованный осциллятор S1 является трендовым индикатором, работающий в широком диапазоне параметров (фиолетовая линия).
Ненормализованный осциллятор S2 является трендовым индикатором, работающий в широком диапазоне параметров (зеленая линия).
Как индикаторы тренда, S1 и S2, - малоотстающие, как индикаторы дивергенции, - опережающие.
В каждом окне индикаторов осцилляторы S1, S2 с разными параметрами.

Индикатор  S4.
Нормализованный осциллятор S4  является индикатором дивергенции на алгоритме стохастика, работающий в широком диапазоне параметров (желтая линия).
Может использоваться в основном,  как индикатор дивергенции (предпочтительно).

Вышеприведенные индикаторы используются, в основном, только в демонстрационной торговой системе.

Реальная система.

В реальной системе применяются четыре совершено разных метода построения трендово-разворотной индикации. Т.е. одновременно генерируются четыре синхронных потока трендово-разворотных сигналов, дополняющих друг друга. Если не совсем понятно что-то в одном потоке, это может быть понятно в другом потоке.

Один из четырех методов построения трендово-разворотной индикации.

В окне индикаторов установлены четыре индикатора MACD на разных специфических (нестандартных) скользящих средних. Два длинных трендовых индикатора (TR1 (красная линия) и TR3 (желто-зеленая линия) и два коротких индикатора. Один короткий индикатор TR2 (фиолетовая линия) используется, как индикатор дивергенции, другой TR3-1(тонкая белая линия), - и как более длинный индикатор дивергенции, и как индикатор динамической индикации относительно TR3.

Трендовые индикаторы TR1, TR3 подобраны так, что в тренде они движутся параллельно, у границ окон локализуют зоны разворотов трендов на разных ТФ, а индикатор дивергенции TR2 в месте локализации генерирует один из пяти возможных точных (в масштабе ТФ) сигналов разворота ("Секреты дивергенции").
Выбран MACD в качестве трендовых индикаторов, так как он обладает большей чувствительностью и лучшими трендовыми характеристиками по сравнению со скользящими средними.
Его отставание примерно равно отставанию своей короткой скользящей средней, а степень сглаживания, - примерно степени сглаживания своей длинной скользящей средней (немножко грубовато, но вразумительно объясняет причину применения). Кроме того, MACD может дополнительно генерировать сигналы дивергенции (на восходящем тренде) или конвергенции (на нисходящем тренде).

Примечание.- Эта индикация применялась только в первых версиях реал-системы.

Трендовые индикаторы на М15, М5 не собираются разворачиваться вверх, на М1 коррекция  (сильный выброс значения индикатора TR2 против тренда требует ещё продолжения движения по тренду (вниз).

Ещё один метод.  Во втором окне установлены чувствительные индикаторы с хорошим сглаживанием. Могут хорошо сопровождать даже волатильный тренд.
Оба метода показаны на семинаре (видео).

С.Кучер.