Строим Торговую Систему из двух систем.

           Статической (определение активности в данный момент)
           Динамической (построение ряда решений в будущем, опираясь на моментное описание текущей активности).

Принцип построения торговой системы высокой точности SK-FX.

Отправной точкой идеи построения торговой системы  является фрактальность (самоподобие) волновых структур ценового движения рынка (см. "Фрактальные связи").

Каждая рыночная методика имеет преимущества и недостатки.
Одно из преимуществ волновой теории - она обеспечивает пользователя инструментальными средствами для примерного определения главных вершин рыночных разворотов (волновой анализ). Недостаток - субъективность анализа и невозможность определения момента окончания волновой структуры. В точных торговых системах использовать нежелательно.
Применение дифференциальных фильтров (полосовых фильтров высших частот) позволило генерировать точные (в масштабах конкретных тайм-фреймов) сигналы разворота волновых структур младшей иерархии на любом тайм-фрейме (осцилляторный анализ).
Симбиоз волнового и осцилляторного анализа выделен в отдельный вид технического анализа, - осцилляторно-волновой анализ.
Применение уровней коррекций и расширений Фибоначчи позволило примерно прогнозировать числовое значение достигаемых ценовых уровней в процессе волнового развития рынка. (Пропорциональный анализ). Это чисто вероятностный прогноз, который всё чаще и чаще нарушается. Использовать нежелательно.
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и всех младших тайм-фреймах. (Самовложенность)
Применение интегральных фильтров с разными весовыми характеристиками (фильтров нижних частот) позволяет выделить на любом тайм-фрейме интегральную характеристику волновых структур (тренд) и подструктур (волн) (трендовый анализ).
Одновременное наблюдение ситуации на рынке на достаточном количестве тайм фреймов (панорамный обзор) позволит быстро и точно определить перспективу развития ценового движения в ближней и дальней перспективе.

Проведены масштабные исследования особенностей и свойств сигналов дивергенции во всем диапазоне частотного спектра ценового сигнала.
Исследованы особенности взаимосвязи разных частей спектра ценового сигнала.
Осталось соединить вместе на каждом тайм-фрейме все вышесказанное  и получим безотказную и точную торговую систему с элементами самопрогнозирования.  Ввиду её адаптивности, она может работать на любом рыночном инструменте без перенастроек.

Исходным материалом для построения точной торговой системы стали мои исследования: - статьи "Фрактальные связи", "Секреты дивергенции", "Разворот", "Генерация и исполнение сигналов дивергенции, "Динамическая индикация", " Индикация  разворотов в системе", "Правило внутренней коррекции". "Тренд и трендовые индикаторы",  "Что было_Что есть_Что будет-1", "Длинный тренд", "Исполнение сигнала старшего ТФ" и другие.

Примечание. Если разрабатывается собственная торговая система , то суть её абсолютно известна, - она "выстрадана".
Если используется не собственная система, то нужно глубоко понять её суть (идею), а также место, назначение и свойства используемых в ней инструментов анализа, чтобы чувствовать каждый её "вздох" в рыночной ситуации.

Некоторые важные замечания

Для внутри-дневной торговли используется одновременно 8 фреймов (М1, М5,...Н4, Daily, Weekly).
Чтобы разместить 7-8 графиков разных фреймов, рабочий стол расширен на два монитора.

Осцилляторно-волновой принцип.
Из самовложенности волновых структур следует, что в момент разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме одновременно локализуются в одной точке волновые структуры всех иерархий, присущие данному и всем младшим тайм-фреймам. Задача,- определить при помощи индикаторов тренда этот момент на каждом фрейме примерно, а при помощи дифференциальных осцилляторов, - точно.
 

Рейтинг тренда.
Необходимо выбирать графики, соответствующие определенным критериям, - на каждом тайм-фрейме должна отображаться волновая структура его иерархии (с небольшим перекрытием по времени). Последовательность тайм-фреймов от старших до младших (MN...M1) отобразит всю фрактальную волновую структуру   динамики ценовых изменений.
Генерируемые сигналы должны отражать приближение к локальным минимумам и максимумам, «откатам» рынка. Т.е. в систему должны быть включены как индикаторы, отражающие относительно долгосрочные движения котировок, так и краткосрочные, позволяющие более точно выбрать момент вхождения в рынок. Точный момент определяют дифференциальные индикаторы (узкополосные фильтры,  например OsMA и другие).

Цель, – формирование минимального набора обладающих заданными свойствами технических инструментов, достаточных для построения торгового алгоритма, который обеспечивал бы максимально возможную для конкретного рынка доходность при минимальном уровне риска.

  Полезно учесть: Принцип Нили.

 1.Движение по центру канала в направлении тренда. Та временная рамка, в пределах которой намечается сделка, представляет собой наиболее ясный для интерпретации диапазон. Пусть рынок диктует временные рамки.
 2. Он взял 3 процесса работы трейдера (прогнозирование, открытие сделки и управление ею) - проанализировал параметры каждого, выявил проблемы и убрал из него то, что, по его словам, мешало, т.е. «прогнозирование», и как-то улучшил оставшиеся два. В результате трейдинг, по его мнению, стал намного эффективнее.

В первом пункте он абсолютно прав, во втором, - нет, так как он не знал метода точного прогнозирования.

  Т.е задачу прогнозирования должна выполнять сама торговая система.

Основные принципы построения системы. (показано на примере Демо-системы)

1. Небольшое количество легко понимаемых правил, позволяющих на основании текущего состояния рынка прогнозировать будущее (самопрогнозирование).
2. Легкая адаптация системы в терминале на любом тайм-фрейме.
3. Работа в широком спектре инструментов (валютный, фондовый рынок).
4. Высокая достоверность торговых сигналов.
5. Минимальное влияние эмоций на торговый процесс.

В системе одновременно используются 8 тайм-фреймов (Weekly, ... M1).

  Пример построения системы на одном тайм-фрейме (система использует одновременно 8 тайм-фреймов).

Выбор индикаторов. Индикаторы должны быть удобные и понятные для трейдера. Индикаторы нужно знать, понимать алгоритм и чувствовать их динамику. Сигналы индикаторов должны быть однозначными (желательно) без дополнительного подтверждения. Высокочувствительные индикаторы должны иметь в системе надежный фильтр для оптимизации сигналов.

Итак:  (Текстовые комментарии относятся к графикам ниже текста).

Грубые индикаторы волновой структуры тренда - предварительный фильтр (полосовые ФНЧ - пунктирная и красная линии в отдельном окне,  широкополосные (длинные МА, длинные трендовые линейные  осцилляторы, например, MACD или специальные индикаторы)).

Точный индикатор волновой структуры (коррекционный индикатор) - фильтр стохастической составляющей тренда (полосовой ФНЧ - желтая линия (т.е. более короткие, более адаптивные индикаторы, желательно, -  линейные разновидности MACD или специальные).

Точный индикатор структур широкой волновой иерархии (зеленая линия, коррекционный индикатор). (Это более короткие индикаторы тренда, как правило, - адаптивные осцилляторы (разные MACD)).

Дополнительный точный независимый неинерционный индикатор волновых структур - при агрессивной торговле вход/выход возможен по точным индикаторам с опережением торговых сигналов системы (белая штриховая линия) (в данном случае короткая адаптивная скользящая средняя, а вообще нужен не запаздывающий осциллятор).

Высокоточный индикатор дивергенции - опережающие предварительные сигналы системы (ФВЧ - двухцветная гистограмма). (Например, OsMA, его аналоги и другие высокочувствительные осцилляторы, их тоже желательно применять в линейном варианте).

Предварительный сигнал - дивергенция или конвергенция (в зависимости от направления тренда) или любой другой сигнал из оставшихся 4-х разворотных сигналов.

Тренд начинается схождением линий индикаторов тренда внизу/вверху окна индикаторов и заканчивается схождением вверху/внизу. (См.ст. "Динамическая индикация"и метод локализации из ст. "Синхронность сигналов")).
Вход/выход по схождению зеленой и желтой линий коррекционных индикаторов при наличии любого из 5-ти разворотных сигналов.
Как и в любой системе, требуется знать и чувствовать волновую структуру рынка, т.е.трендовый и осцилляторный анализ.

Если подобную структуру построить на каждом тайм-фрейме так, что на каждом их них отображается "своя" волновая структура, получим точную торговую систему, в которой последовательно, от старшего к младшему, генерируются и подтверждаются сигналы тайм-фреймов. Поскольку серьёзные изменения на Monthly проходят редко, достаточно оперативного контроля Weekly, Daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1 для точного владения ситуацией на рынке (с периодическим контролем Monthly).

Принцип построения основан на динамической модификации главных составляющих волновой структуры. Получается разложение исходной ценовой траектории по базису, порождаемому самой ценовой траекторией, что позволяет выделить тренд, его периодические составляющие и очистить сигнал от шумовой составляющей.
Т.е. такая система самоадаптируется к любой рыночной ситуации  и ей безразлично, где, когда и с каким рыночным инструментом работать.

Данная система является результатом комплексного исследования характеристик ценового движения рынка, где все применяемые виды анализа (осцилляторный, динамический (см. три статьи "Динамическое прогнозирование") и трендовый) являются равноправными.
Применение динамической трендовой индикации (см. "Динамическая индикация") на каждом тайм-фрейме в совокупности с точной осцилляторной индикацией моментов разворотов позволяет надежно работать без учета чрезмерно субъективного волнового анализа.

  Для точной работы на более коротких таймфреймах система незначительно изменена.

Ниже фрагмент демо-системы на трех младших фреймах. Текущая ситуация на младших графиках. Направление ценового движения вверх (красные линии на М5, М15). И вверх оно продолжится весьма далеко. Далеко, - это пока одновременно на этих трех фреймах красные линии трендового индикатора (в окне индикаторов) не достигнут верхнего края окна индикаторов (вместе с остальными линиями). Зеленая, фиолетовая и желтая линии, - коррекционные индикаторы. При удалении от трендовой линии  их  разворот в направлении трендовой линии, - начало или конец коррекции (в зависимости от того, в какую сторону от трендовой линии они удалились).

Результат,- тренд более 100 пунктов. При одновременном схождении линий вверху началась коррекция. Первая волна не будет длинной, - оторвавшиеся далеко вниз на М1 зеленая и фиолетовая линии подтверждают это. При таком быстром движении вторая волна может быть больше или равна первой. Сигнал коррекции сгенерирован на Н1 (не показан), следовательно третья волна коррекции будет полноценной.

Демонстрация этой идеи на примере трендовых индикаторов. На Daily схождение линий вверху окна индикаторов соответствует моменту  ценового максимума. Направление линий индикаторов отображает тенденцию ценовой динамики на тайм-фрейме. На Н4 схождение линий индикаторов вверху соответствует моменту  ценового максимума, отмеченного красными стрелками. Схождение линий на Н1, соответствующее ценовым максимумам, отмеченным светло-голубыми стрелками, на момент съемки оказалось уже слева за пределами графика Н1. Если продолжить построения на младших тайм-фреймах (М30), то линии сойдутся вверху в момент максимумов, отмеченных желтыми стрелками. И так далее. Аналогично линии сходятся внизу окна на ценовых минимумах.

Каждый перелом графика предваряется точным сигналом дивергенции/конвергенции. Чем короче фрейм, тем точнее определяется момент разворота.

Любая система не может допускать или не допускать просадок. Просадки соглашаются терпеть трейдеры, используя несовершенные методики работы. Одни не могут отследить и спрогнозировать краткосрочную текущую ситуацию из-за нехватки знаний и опыта, другие ленятся это делать, открывая позиции по сильно опаздывающих сигналах на старших фреймах, считая ниже своего достоинства спускаться на младшие фреймы, третьи ищут грааль в механических торговых системах.

Индикаторы, в принципе, никогда не врут. Они генерируют сигналы согласно заложенному в них алгоритму. И заявления, что какой-то индикатор выдает много ложных сигналов, являются плодом воображения пользователей, не удосуживающихся изучить и понять работу того или иного индикатора. Другое дело, когда, согласно применяемой методике торговли, нужно реагировать на эти сигналы. На каждом фрейме в каждой волновой структуре есть сигналы коррекции. И на фрейме Н1, например, нет смысла реагировать на сигналы коррекции внутри волновой структуры минутного фрейма М1. А на коррекцию законченной волновой структуры может и нужно реагировать.
Фильтром является точный трендовый индикатор.

Система надежно работает на любом тайм-фрейме.
Чем младше тайм-фрейм (...М5, М1), тем более интеллектуальный подход требуется от трейдера.

При настройке системы любые применяемые индикаторы, во избежание захламления окон индикаторов, желательно размещать в двух-трех окнах. Главные окна фреймов могут использоваться по усмотрению пользователя.

Светло-голубая и красная линии, - трендовые индикаторы, зеленая и фиолетовая линии, - коррекционные индикаторы.
Начало разворота коррекционных индикаторов, далеко удалившихся от линий трендовых индикаторов, - начало или конец коррекции, в зависимости от того, в какую сторону от трендовых удалились коррекционные (хорошо видно на Н4). (См. "Динамическая индикация").

Схождение линий трендовых и коррекционных индикаторов вверху/внизу окна, - разворот тренда на этом фрейме (видно на Daily и Н1).

Текущая на момент съемки ситуация:
На всех тайм-фреймах дивергенция, линии индикаторов вверху, на Н1 зеленая линия дивергирует, - разворот (тренда или на коррекцию). Скорее на мелкую коррекцию, так как на Н1 5-я в 5-й не закончена. Т.е. скоро (по окончанию структуры на Н1) будет серьезный разворот на Daily. Подробно момент разворота рассмотрен в статье "Поточный анализ и прогнозирование рыночной ситуации".

Для работы в системе нужно хорошо знать и понимать применяемые индикаторы, чувствовать их динамику.
Реализация этого принципа может быть разной (см. "Верить своим глазам", "Кратко о сопровождении и разворотах" и др. статьи).

С.Кучер