sk-fx.noads.biz
SK-FX -        Торговая система высокой       точности                    SK-FX - Торговая система высокой       точности SK-FX -  Торговая система высокой       точности                                         SK-FX - Торговая система высокой       точности SK-FX -  Торговая система высокой       точности                                         SK-FX - Торговая система высокой       точности

Торговая система SK-FX                   Сергей Кучер

Разворот      (или осцилляторно-волновой анализ)

Введение.

О фрактальности волновых рыночных структур знают (в крайнем случае слышали) все, но мало кто вникал в суть того, что из фрактальности следует (ст. "Фрактальные связи").

Что касается явления конвергенции / дивергенции, то в техническом анализе от классиков до дня сегодняшнего в этом вопросе полнейшая несуразица, - одни говорят, что эти сигналы отстающие, другие, - что среди этих сигналов в разных ситуациях много ложных,  третьи, - что их значимость зависит от формы (внешнего вида) и т. д. и т.п.
Чтобы положить конец такому разноголосью, проведены глубокие исследования свойств сигналов конвергенции / дивергенции.
Особые свойства точных сигналов конвергенции / дивергенции и особенности их генерации излагаются в статьях "Секреты дивергенции", "Генерация и исполнение сигналов дивергенции"Здесь использованы только некоторые из этих свойств.
Метод фильтрации сигналов конвергенции / дивергенции (высокоточное сопровождение тренда) рассматривается в статьях "Динамическая индикация", "Индикация разворотов в системе" и других.
В статье не ставится цель формализации правил торговли.

Цель:
-доказать справедливость правил фрактальной связи 1 и 3, т.е.,
-на реальном рынке продемонстрировать фрактальность волновых структур (самоподобие);
-показать формирование точных сигналов разворота на любом тайм-фрейме;
-показать сигналы разворота и определить точно момент разворота как тренда, так и каждой его подструктуры по текущей цене на любом тайм-фрейме.
-доказать, что сигналы дивергенции/конвергенции выполняются всегда, без исключения (никогда не бывают ложными,- ложным может быть их неверное толкование).

Примечание: - Описана часть системы, обеспечивающая только точность определения момента разворота, а не его значимость. В тренде может быть много сигналов разворота по тренду и против тренда (не ложных), на которые, в зависимости от торговой тактики, можно не обращать внимания. Метод определения "нужного" сигнала описан в ст. "Динамическая индикация",  "Исполнение разворотов в системе", "Сигналы и  исполнение", "Тренд и трендовые индикаторы".
Я осознаю, что в этом материале не всё и не всем будет понятно.

Метод (предполагается, что читатель владеет основами волнового анализа).

Метод волнового и осцилляторного анализа. Этот метод, ввиду его значимости, выделен в отдельный вид технического анализа, - осцилляторно-волновой анализ на основе самоподобия рынка (фрактальности волновых структур).
Подчеркиваю: - волновой и осцилляторный анализ (трендовый анализ умышленно особо не упоминается с целью акцентировать внимание читателя на волновом и осцилляторном анализе).

Излагается не метод торговли, а получение (генерация) точных сигналов разворота на любом тайм-фрейме и констатируется сам факт выполнения абсолютно всех, без исключения, сигналов дивергенции/конвергенции (в отличие от утверждений классического теханализа о том, что сигналы дивергенции/конвергенции могут быть ложными).
Особые свойства точных сигналов и их генерация излагаются в статьях "Секреты дивергенции", "Генерация и исполнение сигналов дивергенции", а метод фильтрации (высокоточное сопровождение тренда) в статьях "Динамическая индикация", "Индикация разворотов в системе", "Длинный тренд" и других.
Используется линейный график, - на нем четче проявляются волновые структуры.

Предполагаются преимущества составляющих анализа в порядке значимости:
                - направление тренда;
                - направление движения;
                - волновой анализ;
                - точный осцилляторный анализ.

Априори принимаем:  - одиночной волновой структуры, как и одиночной волны, на рынке не бывает (следствие фрактальности волновых структур рынка).

Обозначения:
Зеленая линия - ценовой график.
Weekly, Daily, Н4, Н1, М30, М15, М5, М1 - тайм-фреймы.
Старшие графики: Weekly, Daily, Н4, Н1, М30. Младшие: М15, М5, М1.
Снимки везде сделаны не по истории, а по текущим ценам (на всех графиках видно), чтобы показать неверящим, насколько надежно и точно работает теханализ.
Индикация:
Полосы Болинджера (МА26, 2 ст. отклонения) - фиолетовые линии (его информативность низкая),
Индикатор OsMA (12,21,5 или 9,21,5) (Moving Average of Oscillator).
Индикатор MACD (5,35,5)- показать, что он не пригоден для генерации точных сигналов.
Желтые линии на графиках всех уровней, - дивергенция или конвергенция.

Примечание.  Для понимания темы  индикатор MACD можно игнорировать. Но нельзя игнорировать волновой анализ.

Каждый текстовый комментарий относится к графику, расположенному ниже текста.

Изложенное ниже является следствием фрактальности волновых рыночных структур (волн Эллиота).

Пример 1.  Признаки момента разворота.  В этом примере просто статически зафиксирована ситуация момента разворота  с целью подтвердить фрактальность волновых структур (т.е. одновременно сделаны снимки на всех тайм-фреймах в момент разворота): - конец волновой структуры и общая и локальная дивергенция или конвергенция на всех временных структурах от Weekly до М1 (обратить внимание на понятия общая и локальная дивергенция/конвергенция. (См. "Секреты дивергенции")) .
Это демонстрация фрактальности волновых структур "вживую" и доказательство выполнения абсолютно всех сигналов дивергенции (или конвергенции) на любом тайм-фрейме  (на реальном рынке по текущей цене, не по истории).

На графике Weekly идет коррекция большой 5-волновой структуры, которая на графике не видна (она слева за пределами графика). Видимая большая 5-волновая структура является первой волной коррекции. Прошла вторая волна (на ней построены фибоуровни) и сейчас она корректируется (видно 5 волн коррекционной структуры). Эта коррекция достигла 50% и сформировался сигнал возможного разворота - на OsMA дивергенция.  На графике Daily тоже есть сигнал разворота (общая и локальная конвергенция). На графиках Daily и всех младших тайм-фреймах цена находится в области нижней полосы Болинджера. OsMA указывает на возможность разворота с опережением (это будет использовано в примерах 2 и 3).

График Н4 дважды подтверждает возможность разворота: -  первое - это разворотная волна (термин мой, - смотреть "Разворотная волна", обратить внимание на ее вид), второе - конвергенция. Разворотная волна появляется очень часто в качестве пятой волны импульсного или третьей волны коррекционного движения на любом фрейме.

На Н1 разворотная волна и есть общая и локальная конвергенция - дело к развороту.

М30 подтверждает возможность разворота - тоже общая и локальная конвергенция. Обратить внимание - на дате 28 июня  проставлены возможно достижимые уровни min=1.8160\00, max= 1.8300\70. Первый  на графиках достигнут 29 июня (см. график М1), везде сигналы разворота -ждем второго 1.8300\70. Цены везде текущие.

О чем говорит М15, видно ниже - конвергенция.

А это М5 говорит о том же. Разворот по-мелкому уже начался.

На графике М1, кроме конвергенции, образовалась разворотная фигура "двойное дно". Достигнут уровень 1.8096 (прогноз см. выше). Разворот начался.
Прогноз: Поскольку последняя волна на Weekly была около 850 пунктов, то и ее коррекция будет большой(предположительно до 400 п). Ждем больших подвижек.

Снято все до разворота  по текущим ценам, чтобы показать его неизбежность.  И никакие, так называемые "фундаментальные", события не в силах ничего предотвратить. Да и после разворота любой прокомментирует правильно. Мелкие начала разворота произошли во время съемок (видно на М1 и М5). Открыть длинную позицию.
Резюме по теме: признаками точного момента разворота на любом тайм-фрейме являются:
1. Окончание волновой структуры (5 волн (или 9 при расширении)) для импульсного движения или 3 волны для коррекционного);
2. Сигнал разворота на этом тайм-фрейме (в качестве последней волны - разворотная (см. "Разворотная волна), или двойная вершина/дно с обязательной дивергенцией/конвергенцией, или дивергенция/конвергенция);  
3. Подтверждение разворота одновременно на всех младших тайм-фреймах дивергенцией/конвергенцией.

Разворот на любом тайм-фрейме возможен только при условии наличия сигналов разворота одновременно на этом и на всех младших тайм-фреймах (см. "Фрактальные связи").

В примере выше точный момент разворота ценового графика на Weekly: - дивергенция на  Weekly, подтвержденная дивергенцией/конвергенцией на всех младших тайм-фреймах. Момент разворота определен с точностью до нескольких пунктов (точные дата и время на графике М1).

Примечание.   В этой статье за основу был взят волновой анализ, что не совсем корректно для точной системы, так как волновой анализ неточный и сугубо субъективный. Тем не менее, мы сделали заметный шаг вперед, - почти научились определять конец волновых структур на любом ТФ. Почти, - потому что от индикатора дивергенции можно получить не только рассмотренные здесь сигналы дивергенции/конвергенции, но и другие разворотные сигналы. В последующих статьях попробуем отказаться от применения волнового анализа (не сразу, а последовательно).

Но показать действенность технического анализа на основе волнового и осцилляторного, - не самоцель. Нужно еще показать его эффективность (ниже примеры 2 и 3).

Пример 2. (продолжение примера 1). Здесь показана дальнейшая ситуация в динамике, т.е.практическое определение момента разворота для коррекции предшествующего движения.
Определим точный момент начала коррекции первой волны на графике Н4 (вспомните- мы должны получить на Н4 минимум три волны).

После открытия длинной позиции в момент, определенный выше, вот и сам разворот - более 200 пунктов, и достигнут первый (1.8300 от 28июня) прогнозный уровень. Это съемка уже 30 июня. Движение цен вверх продолжится - на Н1 должно пройти пять волн, а сейчас, похоже, не закончилась третья. Ждем на Н1 окончания 5-ти волн и достижения второго прогнозного уровня 1.8420

Ниже финальная ситуация на конец дня и недели. Движение продолжилось. Коррекция на Daily немного превысила  38.2% предыдущей волны (см.ниже). На графиках Н1 и М30 прошли 5 волн, то есть на Н4 закончилась первая волна, которая и должна сейчас корректироваться. Опять сигналы разворота, только в противоположную (коррекционную) сторону. Однако это не может быть окончанием коррекции на Daily, так как прошла только одна волна на Н4, событие произошло по масштабам Daily мгновенно (вспомните волновой анализ) (и на Н4   должно быть минимум три волны). Коррекция продолжится  ~ до 50% на Daily (после локальной коррекции на Н4).
Я уже не отмечаю все случаи дивергенции или конвергенции:- они и так видны на графиках. Для себя я практически никогда не отмечаю дивергенцию/конвергенцию на графиках.
Закрыть длинную позицию на время локальной коррекции. (можно не закрывать, но можно потерять во время коррекции из взятых 380 пунктов более половины, тогда зачем мы точно определяем).

Пробит второй прогнозный уровень 1.8420 (до 1.8495). Сейчас на Н1 и М30 прошли 5 волн (т.е. закончилась волновая структура), дивергенция, двойная вершина - начинается коррекция.  Если младшие графики подтвердят эти сигналы, открыть короткую позицию.

Младшие графики подтверждают: - на всех дивергенция. На М15 и М 5 двойная вершина. Разворот начинается. Открыть короткую позицию и, определив точно момент, закрыть ее в конце первой волны коррекции. В аналогичном ключе анализ продолжить дальше.

 

Пример 3. Точное определение момента разворота. (конкретной волны для коррекции или разворота)

Оценим другую ситуацию ниже:
1.На Daily локальная конвергенция, т.е. есть предпосылки к развороту.  (Но первая волна, скорее всего, является последней волной предыдущей нисходящей тенденции)
2.На Н4 последняя волна не законченная, но есть дивергенция (т.е.предпосылки к развороту, - обратить внимание - сигнал дивергенции образовался задолго до разворота (с опережением)). Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что незаконченная волна является последней в 5-волновой структуре Н4, которая представляет собой третью волну старшей иерархии (Daily), и, таким образом, разворота на Daily не должно быть. Будет коррекция последней 5-волновой структуры на Н4.
3. На Н1 и М30 есть предпосылки к развороту, дивергенция.
4.Цена находится в области верхней полосы Болинджера. Разворот на коррекцию последней волны на Н4 неизбежный, вопрос только в точном определении момента разворота. А это возможно только при исследовании младших графиков.

На M15 дивергенция, но на М5 видно - прошли только 3 волны импульсного движения. Нужно ждать еще минимум 2 волны (если не будет расширения). А дивергенция на М15 выполнится, - пройдет коррекция третьей волны на М5. Я старшие графики дальше не буду показывать, - на них почти ничего не меняется.

Вот идет 4 волна (обратить внимание - на М15 дивергенция есть и выполняется). На М1 был сигнал разворота вниз (конвергенция и двойная вершина - я их специально отмечу на графике), сейчас закончится маленькая 3-волновая коррекция и график развернется на пятую волну по М5. Сигнал разворота вверх на М1 уже формируется.

А теперь идет пятая волна на М5, но на М1 видно, что она не закончена, - нет сигнала разворота на М1. (Обратить внимание - на М15 уже дивергенции нет, т.е. сигнал после его выполнения может исчезать на любом фрейме, т.е. на истории его можно не обнаружить).
Сигнал дивергенции/конвергенции выполняется всегда, а его значимость зависит от места его генерации в волновой структуре.

А теперь на М1 есть дивергенция.  Пятая волна на М5 некрасиво одинокая. На М1 в последнем движении четвертая волна. Чуть подождем.

 На М1 дивергенция. Последняя волна на М5 еще одиночная - непорядок. Подождем чуть-чуть и откроем sell. Желающие уже могут открывать.

Когда на всех графиках сигналы разворота, он неизбежно происходит. Вот этот момент и наступил:- на М5 последняя волна не одинокая, дивергенция, на М1 закончилась 5-волновая структурка, общая и локальная дивергенция. Однозначно SELL ( и можно полным депозитом). Точный момент разворота определен.

А вот и результат. Уже более 70 п. Чего ожидать дальше? - поскольку сигнал разворота на коррекцию был сгенерирован на Daily, то на Н1 должно быть минимум три волны, а сейчас не закончилась первая. Коррекция очень быстрая из зоны перекупленности, поэтому очень глубокой она не будет (где-то до 1.9640-70). В конце третьей волны коррекции (определить вышеприведенным методом) открытую позицию с полным депозитом рекомендую закрыть и проанализировать дальнейшие перспективы рынка, - судя по стремительности Daily, как мы отметили, момент общего разворота тренда не назрел. Это будет, вероятно, как и предполагалось, локальная коррекция на Н4. Текущее состояние посмотрим на младших графиках.

На М15 есть предпосылки разворота (конвергенция) на вторую волну коррекции, но на М5 движение не закончено, как получим подтверждение на М1 (локальную конвергенцию), начнется вторая волна коррекции на Н1. А потом и третья. Аналогично определить конец третьей волны коррекции и реверсировать позицию по тренду.

Тренд до и после разворота неплохо сопровождается на любом тайм-фрейме разнопериодными скользящими средними (с запаздыванием).

Но лучше применять более точные адаптивные индикаторы тренда (график ниже).  Развороты тренда в месте схождения индикаторов.  (см. "Тренд и трендовые индикаторы", "Динамическая индикация"). Каждый сигнал дивергенции/конвергенции по тренду и против тренда выполнился.       

 

Резюме

В примере 1 подтверждена фрактальность волновых структур.
На каждом тайм-фрейме всегда существует единый динамический уровень сходимости волновых структур этого и всех младших тайм-фреймов.  Т.е.разворот на любом тайм-фрейме (тренда или на коррекцию) возможен только при наличии одновременно сигналов на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах.  (см. "Фрактальные связи").

    Сигналы дивергенции/конвергенции опережающие.  Сигнал разворота генерируется задолго до разворота, - оптимизируются профит прежней позиции и момент открытия встречной.

Сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают ложными и выполняются всегда. Ложной может быть их неверная интерпретация (толкование). При многократных дивергенциях/конвергенциях каждая из них выполняется, иначе не было бы следующей. ("Секреты дивергенции").

Сигнал дивергенции (или конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону, определенную этим сигналом.
При таком подходе отпадает само понятие "сломанной" дивергенции.
Сигнал дивергенции/конвергенции является только сигналом
будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления этого движения. На эти вопросы отвечает волновой анализ.

Значимость сигнала дивергенции (конвергенции) зависит не от формы (вида) этого сигнала, как утверждает классический теханализ, а от места его генерации в волновой иерархии. (См. статьи "Секреты дивергенции" и "Генерация и исполнение сигналов дивергенции")

    Момент разворота определяется с точностью до нескольких пунктов. При работе только со старшими графиками открытие/закрытие позиции до точного момента разворота, - это потеря профита по ранее открытой позиции и опережение (или отставание) с открытием новой позиции. Включение в анализ младших графиков устраняет этот недостаток.
    В динамике рынка дивергенция/конвергенция на любом тайм-фрейме может появиться, выполниться и исчезнуть (не перерисоваться), т.е. тестирование по истории часто не отражает реальность рынка. (Например, коррекция на истории есть, а дивергенции/конвергенции в этом месте уже нет, - в примере 2 я обратил на это внимание)
    Индикатор MACD-H (OsMA) с правильно подобранными параметрами очень чувствительный и точный, - прекраснейшим образом сигнализирует разворот на любом тайм-фрейме (рекомендован, как наиболее доступный).
       (Генерация точных сигналов индикатором OsMA не ограничивается, - есть и другие линейные индикаторы, обеспечивающие высокую точность.)
      Индикатор MACD, как индикатор дивергенции, с любыми параметрами очень "грубый".
   
    Опережающими являются сигналы всех осцилляторов, если они используются, как индикаторы дивергенции/конвергенции).
Осцилляторы в качестве индикаторов тренда, - отстающие, а сигналы дивергенции (конвергенции) на их линии тренда опережающие.
    (Тот, кто говорит, что опережающие сигналы невозможны, совершенно не знает природы сигналов дивергенции/конвергенции).

  Определение дальней перспективы рынка выходит за рамки этой статьи. Да в этом и нет необходимости: - Классическая ориентация с волнами Эллиота и определение точного момента разворота (осцилляторно-волновой анализ) на любом тайм-фрейме решает многие проблемы, но не все.

Данный метод подходит тем, кто находится у экрана компьютера при предпосылках к развороту. Как видно из материалов статьи, предпосылки на старших тайм-фреймах генерируются задолго до их выполнения (3-5 баров, т.е. недель, дней, ...) и можно примерно прогнозировать время их исполнения.

NB. При анализе любой ситуации, любого процесса (не только на рынке) выбираются какие-то исходные предпосылки (условия). При анализе рыночной ситуации в качестве исходных я выбрал сигналы, которые появляются первыми, - опережающие сигналы осцилляторов, не требующие подтверждения. После законченной 5- (9)- волновой структуры, сопровождающейся опережающим сигналом дивергенции или конвергенции, по классике следует минимум 3-волновая коррекция. Коррекция это или разворот тренда на данном тайм-фрейме, видно на старшем тайм-фрейме. Правило коррекции внутри незаконченной волновой структуры излагается в статье "Правило внутренней коррекции".

Такой метод является законченной и точной торговой системой. Однако она в таком виде чрезвычайно неудобна для пользователя, т.к. требует очень пристального внимания, серьёзной теоретической подготовки и большого опыта работы. Дальнейшая задача, - придать этой системе удобный для пользователя интерфейс и обеспечить возможность самопрогнозирования дальнейшей рыночной ситуации в удобном для пользователя виде.

P.S. Такая система  (SK-FX) разработана и демонстрировалась всем желающим на выставке  FOREX EXPO Киев 2007 и последующих (смотреть "Индикация разворотов в системе" и другие статьи).

Сергей Кучер

Copyright © SK-FX 2004—2008