Фрактальные связи

 (термин мой)      Сергей Кучер

 Тяжелее всего сделать простое интересным.

Предисловие.

Материал статьи является фундаментом построения трендовой и разворотной индикации торговой системы высокой точности SK-FX.

  Идея торговой системы SK-FX:

1. Трендовая индикация сопровождает ценовой тренд и определяет примерно зону его разворота на любом ТФ.
2. Опережающая разворотная индикация в зоне разворота определяет точно (в масштабе ТФ)
момент разворота на любом ТФ.
3. Генерация сигналов необходимости коррекций и целей этих коррекций.
4. Генерация целей трендовых движений.

Трендовая индикация на любом ТФ должна объединять короткие ценовые движения в более долгосрочный тренд и определять примерно зону его значимого разворота на этом ТФ при хорошем сглаживании трендового движения и малом запаздывании на разворотах.
Разворотная индикация должна быть
индикацией коротких трендовых ценовых движений на любом ТФ и одновременно генерировать опережающие однозначно исполняющиеся сигналы начала и окончания этих движений.

Поскольку торговую систему можно построить только на основе торговых сигналов, - и трендовая, и разворотная индикации должны генерировать объективные опережающие торговые сигналы. Цели всех ценовых движений на любом ТФ должны быть объективными, т.е. подчиняться последовательной логике.

О представлении рынка в системе SK-FX см. статью "О панорамном обзоре".

Свойства волновой рыночной структуры.

По общепринятому в классическом анализе представлению волновая структура рынка представляет собой вложенные самоподобные волновые подструктуры разных уровней (фрактальность).
Вложенность понимать в том смысле, что значение цены единое на любых ТФ и более мелкие волновые структуры ценовых подвижек входят в состав более глобальных.
Волновые рыночные структуры не являются самоподобными. Самоподобия волновых структур в строгом смысле на рынке нет, - рынок не повторяется.
Нет в строгом смысле и фрактальности. Поскольку волновая теория Элиота (Elliott, Ralph Nelson) базируется на фрактальности рыночных структур, она не может быть корректной. Да и теорией она не является, - это, скорее, некая эмпирическая импровизация на тему волнового характера ценового движения на рынке. По этой причине проблемы с волновым анализом. "Волновая теория", как такова, никогда не работала, не работает и работать не будет. Для такого представления рынка нет объективных причин.
 На рынке может работать только то, что подчиняется последовательной логике и понятно трейдеру, т.е. то, что является объективностью.
Волновая модель Элиота  не подчиняется последовательной логике, является субъективным представлением рынка и не соответствует рыночной действительности.

Примечание:  - фрактальность волновых структур в теории Элиота не путать с фракталами Б.Вильямса, они никакого отношения к фрактальности волновых  структур не имеют.

Примерное представление фрактальности волновых рыночных структур в теории Элиота, что не соответствует реальному рынку.

Поскольку такая волновая модель представления рынка является чисто субъективной, она не может применяться в точной торговой системе.

Разворотная индикация.

Правило фрактальной связи 1:

Из вложенности волновых структур следует, -
ценовой график старшего ТФ не может развернуться, если он не развернется на младших ТФ.

Разворот (тренда или на коррекцию) возможен только при окончании составляющих всех волновых подструктур тренда иерархии разворота, т.е.для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура (подструктура) на этом тайм-фрейме и на всех более младших тайм-фреймах (например, для разворота тренда или на коррекцию на  Weekly необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура на Weekly и на всех младших тайм-фреймах, -  Daily, Н4, Н1, ..., М1).
Поскольку ценовое движение на рынке регулируется исключительно соотношением спроса/предложения, условием окончания волновых структур будут не мифические волновые модели, а баланс спроса/предложения на этих ТФ.

Под волновой структурой здесь понимается любое волновое образование, не обязательно отвечающее представлениям волновых теорий Р.Элиота или Г.Нили. 

Допустим, что любому развороту направления ценового движения на любом тайм-фрейме предшествует некий сигнал этого разворота, тогда это правило можно сформулировать так:

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и на всех более младших тайм-фреймах.

Сигналами разворота направления ценового движения являются опережающие сигналы осцилляторов, заранее предупреждая о консолидации или развороте ценового движения (см. цикл статей "Разворотные сигналы"). Из этого следует Условие разворота тренда или на коррекцию.

Условие разворота

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии опережающих сигналов разворота (их несколько видов) на этом тайм-фрейме и на всех более младших тайм-фреймах. На каждом ТФ свой сигнал.
(Сигналы показаны и объяснены в статьях цикла "Разворотные сигналы").

Правило фрактальной связи 2:

Развороты (тренда или на коррекцию) происходят не на мифических уровнях поддержки/сопротивления, а при завершении волновой структуры иерархии разворота (см. правило 1). Окончанием волновых структур в масштабе любого временного интервала (ТФ) является баланс спроса и предложения. Поэтому главная и единственная задача, - определение момента начала/окончания волновой структуры любой иерархии через контроль соотношения спроса и предложения.  Успешность любой торговой системы зависит от того, насколько успешно решен этот единственный вопрос и насколько трейдер готов этим решением воспользоваться. (см. статьи из цикла "Разворотные сигналы", "Динамическая индикация").

Примечание: Правило 2, в принципе, не отрицает понятий поддержка/сопротивление, а уточняет его. Необходимость уточнения вызвана тем, что каждый определяет эти уровни, исходя из собственных фантазий (достигнутые ранее экстремумы значений цены, уровни Pivot, Camarilla, уровни фибо-коррекций/расширений, уровни Мюрея, условные границы каналов и т.п. субъективности), а трейдеру нужны точные критерии определения момента разворота на любом тайм-фрейме.
Понятия "поддержка/сопротивление" в классическом представлении могут работать на товарном рынке, но являются некорректными для валютного рынка. Реально же и сопротивлением, и поддержкой является баланс соотношения спрос/предложение. (См. статью "Цели трендовых движений", "Сигналы целей ценового движения").
Для прогнозирования будущего состояния рынка необходимо найти, исследовать и описать все однозначные критерии разворота любой волновой рыночной структуры через измерение текущих параметров ценового движения.

Правило фрактальной связи 3:

        На рынке не существует одиночной волны или одиночной волновой структуры.

Резюме.

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии опережающих сигналов разворота (их несколько видов) на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах.
Сопротивлением и поддержкой ценовому движению на рынке является баланс спроса и предложения, а не достигнутые ранее ценовые уровни.
Нужно различать разворотные сигналы осцилляторов формирующиеся и исполняющиеся (см. "Секреты дивергенции", "Исполнение сигналов старших ТФ"). Все опережающие сигналы ФОРМИРУЮЩИЕСЯ!!!
Правило фрактальной связи 3 прямо или косвенно встречается в каждом учебнике по волновому анализу.
Для справедливости этих утверждений необходимо на реальном рынке
найти все опережающие разворотные сигналы и показать неизбежность их однозначного исполнения. (Цикл статей "Разворотные сигналы" и другие).
Эта статья является отправной точкой построения  трендовой и разворотной индикации торговой системы высокой точности SK-FX.

Примечание:

Используемые исходные свойства рынка и клиентского терминала для исследований и построения торговой системы высокой точности: -

1. Ценовое соотношение любой пары рыночных инструментов в любой момент времени (непериодический волновой ценовой график);
2. Рынок инерционный, - более мелкий участник присоединяется к направлению ценового движения (тренда), обеспечивая его инерцию;
3. Рынок саморегулирующийся, - нет регулирующего органа, саморегулируется текущим соотношением спроса/предложения;
4. Любое продолжительное трендовое движение состоит из более коротких трендов и коррекций между ними;
5. Единственным фактором, определяющим движение цены на  любом рынке, является соотношение спроса и предложения (валютный рынок сверхликвидный и, как саморегулирующаяся (следящая) система, очень быстро реагирует на изменение соотношения спроса/предложения);
6. Рынок никогда не повторяется.
7. Условие разворота (см. выше).
8. Свойство клиентского терминала, - самомасштабирование любых графиков (ценового и графиков индикаторов) в видимом окне любого ТФ.

Короткий тренд

Короткий тренд, - ценовое движение без коррекции или с очень малозаметной коррекцией, продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров (т.е. короткий тренд, - короткий по длительности). Короткий тренд обусловлен саморегулированием рынка, - рынок быстро в масштабе ТФ устраняет дисбаланс спроса/предложения.

Длинный тренд

Длинный тренд, - быстрое, значительное по амплитуде, ценовое движение с короткими и мелкими коррекциями. Возникает на младших ТФ при исполнении сигналов старших тайм-фреймов, открыть вовремя по нему позицию, - залог успеха торговли.

Система не использует волновой анализ в любом виде из-за его субъективности.
Система не использует понятия "поддержка/сопротивление" в классическом представлении.
 

О не описанных в литературе свойствах сигналов рынка смотреть серию статей "Разворотные сигналы".
О свойствах коррекции внутри незаконченной волновой структуры смотреть статью "Правило внутренней коррекции".
Осцилляторы генерируют не только сигналы дивергенции или конвергенции, но и другие опережающие разворотные сигналы.

Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке. Поскольку на Monthly ситуация меняется медленно, достаточно постоянного наблюдения за Weekly,  Daily,..., M1, периодически контролируя Monthly.
Представление рынка в системе, - статья "О панорамном обзоре".
 В терминале 8 графиков можно установить на рабочем столе, расширенном на 2 монитора (разрешение минимум 1680x1050 широкоформатный).

С.Кучер      2007-2009 г.

P.S. По состоянию на 01.01.2013 г. реал-система использует однозначно исполняющиеся опережающие сигналы разворота или продолжения ценового движения.
Апогеем системы является определение объективных целей трендовых движений, необходимости и целей коррекций. (Революционные статьи "Цели трендовых движений" и "Сигналы целей ценового движения").

Рынок однозначно прогнозируемый. На рынке нет неопределённостей !!

С.Кучер  mailto: sk-fx@mail.ru    Skype ss.kucher

Copyright © SK-FX 2007-2016

StatCounter - Free Web Tracker and Counter