Панорамный обзор рынка

или
его преимущества и решение общей проблемы трендовой индикации.

Вступление

Поскольку никто, кроме меня, не применял в трейдинге анализ рынка одновременно на узких графиках 8-9 тайм-фреймов, мне часто задаются вопросы, - чем обусловлен такой выбор мультифреймового (панорамного) анализа рынка.
Здесь не ставится цель анализа конкретных сигналов, - только в плане обоснования целесообразности и преимущества панорамного обзора рынка установкой узких графиков одновременно на 8-9 тайм-фреймов.
Что касается большинства упоминаемых ниже разворотных сигналов, - они описаны в отдельных статьях и будут понятны всем пользователям.
Суть использования панорамного обзора рынка будет понятна всем. 

В статье будут упоминаться разворотные сигналы, описанные в цикле статей "Разворотные сигналы".

И трендовая, и разворотная индикация должны генерировать опережающие объективные торговые сигналы.

NB!!!  Система использует исключительно измерительную индикацию.

Проблема трендовой индикации.

Требования к трендовой индикации, - хорошее сглаживание (фильтрация) тренда при малом запаздывании сигналов. Эти требования принципиально противоречат друг другу. Для хорошего сглаживания нужна сравнительно длиннопериодная трендовая индикация, а для малого запаздывания нужна короткопериодная индикация.
Противоположные требования, - глобальная проблема трендовой индикации.
В качестве грубого примера для понимания проблемы трендовой индикации возьмем широкий график Н4 примерно за полгода. Горизонтальный масштаб очень сильно сжат и какую бы трендовую индикацию ни поставили, длинно- или короткопериодную, пользоваться ею невозможно. (В главном окне и в окнах индикаторов установлена короткая индикация, пользоваться которой невозможно). Т. е. сначала нужно решение проблемы трендовой индикации на качественном уровне, а уже потом думать о количественном. Ставить вопрос о качестве трендовых индикаторов на фоне глобальной проблемы и вовсе бессмысленно из-за очень грубого ценового масштаба, - примерно 100 пунктов (4 знака) на деление масштабной сетки.
Длиннопериодная индикация на таком широком графике для выполнения своего назначения (т.е. сопровождения тренда) не будет реагировать на ценовые подвижки до 200 4-значных пунктов и будет сильно запаздывать. Кроме того, при таком масштабе совершенно непонятно, что же делается на текущей цене (на широких графиках всегда очень низкое разрешение сигналов на текущей цене).

Решение проблемы трендовой индикации.

Отобразим тот же временной интервал ценового графика на Weekly, - получился узкий график, на котором отлично работает короткопериодная мало запаздывающая трендовая и разворотная индикация при высоком (в масштабе ТФ) визуальном разрешении на текущей цене.
Последняя ситуация Weekly укрупнённо (из-за самомасштабирования графиков в видимом окне) отображается на Daily, а последняя ситуация Daily укрупнённо отображается на узком графике Н4. Т.е. в обзоре рынка тот же временной интервал, но  с хорошим разрешением сигналов на любом ТФ на текущей цене при той же физической ширине графика. Но самое главное, - очень просто решена кардинальная проблема трендовой индикации, - теперь везде короткопериодная мало запаздывающая индикация с высоким разрешением сигналов на текущей цене и всё зависит от качества самих трендовых индикаторов. Но в каждом конкретном случае это уже решаемая проблема. А всего-то длинная трендовая индикация данного ТФ заменена короткой индикацией старшего ТФ.
Таким простым приёмом решается очень серьёзная проблема качественного характера, - при том же широком обзоре рынка и сравнительно короткая трендовая индикация с малым запаздыванием, и разворотная индикация с высоким разрешением сигналов на текущей цене, т.е. построена трендово-разворотная индикация с высоким разрешением и весьма малым запаздыванием. Аналогично для более старших и более младших ТФ.

В главном окне установлен барный график и однопериодная скользящая средняя (одновременно видны и экстремумы, и линейный график), чтобы и на истории были видны причины разворотов, которые на чисто линейном графике могут быть не видны.

Система использует разные опережающие сигналы, однозначно прогнозирующие будущую рыночную ситуацию на любом ТФ и описанные в отдельных статьях.

С целью обеспечения на текущей цене динамического прогнозирования будущей ценовой ситуации, в каждом окне индикаторов установлены, как минимум, по два однотипных разнопериодных индикатора одного назначения, - короткий и более длинный индикаторы тренда (толстые желто-красный и бело-синий) и два индикатора короткого тренда на разнопериодных индикаторах MACD (тонкий желто-красный R1 и пунктирный R2).

Конкретные примеры.

Применяется мало запаздывающая индикация с точным и однозначным прогнозированием будущей ценовой ситуации (см. статьи из цикла "Разворотные сигналы").

Пример 1.

Встретился на форуме очень широкий (мне пришлось его сжать до разумного размера) график часового ТФ, автор которого серьёзно утверждал, что узкими графиками неудобно пользоваться (на окно индикаторов не обращать внимания, - автор графика просто не умеет строить и использовать индикацию). Речь не идет о том, что такой индикацией на широком графике практически невозможно пользоваться. На широком графике любая трендовая индикация будет нечёткой и неточной из-за неизбежного самомасштабирования ценового графика и графиков любых индикаторов в своих окнах (очень большой диапазон цен в окне).
Какими бы качественными ни были трендовые индикаторы, сопровождать тренд на таком широком графике чрезвычайно трудно и даже невозможно.

Ниже абсолютно тот же временной интервал на Н4, - и тренд отлично и просто сопровождается мало запаздывающей трендовой измерительной индикацией, и сигнал каждого разворота отлично отображается опережающей разворотной индикацией и в главном окне, и в окнах индикаторов.
Т.е. на широком графике Н1 (выше) качественную трендовую и разворотную индикацию построить практически невозможно, а на том же временном интервале на Н4 с построением качественной индикации нет проблем. От точки a до точки b во всех окнах тренд проведен трендовой индикацией, с точки b разворот по сигналам конвергенции в обоих окнах и тренд до точки с проведен короткой трендовой индикацией, в точке с разворот вниз по отражению индикатора короткого тренда  от границы окна и тренд проведен короткой трендовой индикацией и.т.д.
А на более младшем узком ТФ Н1 несравнимо четче индицируются последние даже незначительные для Н4 ценовые подвижки, т.е. высокое разрешение сигналов.
Последний разворот вниз на Н4 (точки 1-2) не так-то просто сопровождать, а на Н1 и начало (момент разворота вниз, точка 1), и конец (момент разворота вверх, точка 2, конвергенция) этого движения автоматически локализованы у границ окон (из-за самомасштабирования графиков) и отображаются и трендовой, и опережающей разворотной индикацией практически идеально. Движение на Н1 в сотню пунктов и удержать (сопровождать) тренд в нем не составляло никакого труда.
Если добавить ТФ М30, - при той же ширине графика и том же горизонтальном масштабе получен 30-минутный график с высоким разрешением сигналов.
Т.е. панорамный обзор рынка неширокими окнами ТФ (мультифреймовость) нужен не только для более точного анализа широкого среза рынка, но и для улучшения детализации трендовой и разворотной индикации на любом ТФ (т.е. для локализации моментов разворотов на любом ТФ, - точки 1-2 на Н1, используя автоматическое  самомасштабирование графиков, - неотъемлемое свойство любого клиентского терминала), на основе которой будет сделан более точный близкосрочный прогноз на любом ТФ. Близкосрочный прогноз на Monthly или Weekly, - это очень дальнесрочный прогноз для более младших ТФ.
На Н4 на текущей цене есть предпосылки, что цене нужно будет развернуться с текущей коррекции (продолжить движение) вниз.
На Н1 в точке 3 точно известно, что в перспективе цена должна уйти вниз (динамическое расхождение), а на текущей цене приоритетным является движение цены еще вверх (локальное динамическое расхождение коротких индикаторов). 
На М30 более четко отображаются и моменты мелких внутренних разворотов старших ТФ, и точно необходимость на М30 движения цены еще  вверх трендовой индикацией. Т.е. сначала выполнится движение цены вверх на М30, после этого будет разворот цены вниз согласно требованиям сигналов на Н1.

!!! На Н4 есть "лишняя" информация, мешающая воспринимать нужную текущую информацию, - если убрать левую треть графика Н4 (т.е. заузить график), оставшийся график от точки b до правой границы окна развернётся на весь размер окна по вертикали (самомасштабируется), т.е.разрешение увеличится примерно в 2 раза.
"Лишняя" ширина окна "мешает" воспринимать текущую рыночную ситуацию, - не применять широкие графики.

Сигналы серьёзных разворотов в системе SK-FX всегда хорошо заранее (с опережением) видны на старших ТФ и автоматически локализуются на более младших ТФ.
На Н4 четкий сигнал разворота вниз на текущей цене, на Н1 точнее и четче этот сигнал, а на М30 момент разворота отлично локализован и трендовой, и разворотной индикацией в окнах индикаторов.

Еще точнее разворот вниз локализован на М15, М5.  На М15 при последнем развороте вверх заранее известно, что это разворот коррекционный и цена должна развернуться вниз (и развернулась), а момент разворота вниз локализован на М5 разворотной индикацией.

А более точно этот момент разворота вниз локализован и трендовой, и разворотной индикацией на М1. Т.е. любой разворот на любом ТФ точно прогнозируется.

Такое мультифреймовое построение измерительной индикации позволяет и обеспечить малое запаздывание трендовой индикации, и надежно прогнозировать будущее поведение рынка, и точно определять моменты начала/окончания ценового движения на любом ТФ. Кроме того, такое панорамное построение обзора рынка позволяет получать ещё  дополнительные разворотные и динамические сигналы.

Т.е. в системе проводится одновременно Динамический анализ всего среза рынка на текущей цене. Для частного трейдинга это около 2,5 года на MN1.
Сверхважно: - Поскольку на всех ТA установлен один и тот же график, отличающийся только временным масштабом,
то старшие ТФ определяют цели ценового движения для более младших ТФ.

Для целей кратко- и среднесрочной торговли достаточно одновременного анализа восьми ТФ, - Weekly, Daily,....M1. В уменьшенном виде это выглядит так:

При установке 8-9 ТФ трейдер одновременно видит 8-9 раз установленный один и тот же график в разных временнЫх масштабах.

Отсюда сверхважный вывод: -
чтобы развернулся любой старший ТФ, нужно, чтобы был готов к развороту этот ТФ и одновременно все более младшие ТФ.

Пример 2.

В клиентском терминале МТ5, если предварительно в индикаторах "зашиты" все нужные для любых ТФ параметры, есть возможность одним щелчком мыши на месте графика любого установленного ТФ установить временно (или на постоянно) любой график из 21-го возможных ТФ, что часто может быть очень полезно.
На Weekly давно идет тренд вниз и хорошо сопровождается короткой трендовой индикацией, значимые развороты в нем хорошо видны и понятны по сигналам на Daily. А некоторые развороты Daily в момент начала их исполнения не совсем понятны. Зато все моменты разворотов и видны, и практически идеально понятна их необходимость согласно трендовой и разворотной индикации на Н12.
На текущей цене Weekly готов к развороту, но неясно, к какому, - на нем в процессе разворота может образоваться сигнал по тренду. На Daily и Н12 на текущей цене формирующаяся дивергенция, а начнется или началось её исполнение, можно определить только на более младших ТФ.

А на более младших ТФ разворот вверх выполнился по идеальным сигналам на Н2 и Н1 при автоматической его локализации. И очень быстро индикатор R1 на Н2 и Н1 указал на необходимость разворота вниз.

Пример 3.

На Weekly локальная дивергенция при сильном динамическом расхождении коротких индикаторов относительно трендового. В принципе, требуется значительное движение вниз. Но выполнится оно сейчас (на Daily по сигналу дивергенции оно уже исполняется) или это только коррекция (на Weekly сигнал формирующийся и более длинный индикатор может пройти его без реакции), здесь неизвестно, хотя на Daily может понадобиться ещё разворот вверх из-за сильного динамического расхождения R1,R2. Т.е. сейчас, по всем признакам, будет выполнена очередная коррекция Weekly.

А на Н4 все трендовые и разворотные сигналы последнего ценового движения Daily отлично видны и понятны. На Н1 тот же временной интервал, что и на Н4, и индикация в окнах  крайне невразумительная и непонятная из-за сжатия горизонтального масштаба (на Н4 четыре бара на деление масштабной сетки, а на Н1 - 16 баров). Т.е.на Н1 физически узкий аналог широкого графика Н1 и с построением трендовой и разворотной индикации проблемы.

Приведем Н1 и Н4 к единому горизонтальному масштабу и оказывается, что и трендовая, и разворотная индикация на Н1 тоже работает практически идеально, т.е. параметры любой индикации должны быть адекватны горизонтальному масштабу.
А вообще, разработка нужных индикаторов и грамотное построение нужной индикации, - это знания и искусство трейдера, определяющие его успех.

О прогнозировании цены.

Пусть я на экране произвольно в разных направлениях рисую нечто похожее на ценовой график, а вы пытаетесь спрогнозировать, когда и на какое расстояние я разверну свой график. Естественно, ничего у вас не получится, - между моим рисованием и вашим желанием прогнозировать мои действия нет причинно-следственных связей.
Ситуация с анализом ценового графика абсолютно аналогичная. Отсюда вывод:

NB!!!  Прогнозировать цену непосредственно по ценовому графику невозможно в принципе.

По этой причине в трейдинге с целью прогнозирования использовались второстепенные признаки, - совершенно неоднозначные паттерны вымпел, флаг, двойные/тройные вершины/впадине, голова-плечи, свечной анализ, волновой анализ и прочие ухищрения.

Заявления, что цена ходит от уровня к уровню, - абсолютно справедливы. Только уровни никто определять не умеет, - уровни Фибоначчи, Мюрея, Камарилла и т.п. никакого отношения к рынку вообще не имеют, а уровни, достигнутые ценой на истории к текущему рынку тоже отношения не имеют.

Выход: - Нужно анализировать причины, управляющие ценовым движением (т.е. анализировать рынок).

С этой целью механизм генерации и исполнения торговых сигналов реализован на всех ТФ специальной измерительной индикацией, измеряющей текущие динамические параметры рынка, инерционность рынка и текущее соотношение спроса/предложения (смотреть цикл статей "Разворотные сигналы", "Динамическая индикация" и другие), производится точное Объективное прогнозирование будущих целей ценовых движений и коррекций, - революционные статьи "Цели трендовых движений", "Сигналы целей ценового движения" и "Цели трендовых ценовых движений" с определением истинных уровней сопротивления на пути цены.. На основе этих статей проведен семинар (СКАЧАТЬ). Построена уникальная торговая система "SK_Channel".   

Построены три разные торговые системы с разной, но простой измерительной индикацией ...

И рынок стал абсолютно прогнозируемый.

Во всех трёх торговых системах не используется технический анализ. Используются однозначные торговые сигналы на основе
результатов измерительной индикации, которая никакого отношения к привычному техническому анализу не имеет.

Выводы

На широком графике любого ТФ практически невозможно построить ни качественную трендовую, ни качественную разворотную индикацию.

Практически при таком панорамном (мультифреймовом) обзоре рынка решены важные задачи:
 -  длиннопериодная трендовая индикация широкого ТФ заменена короткопериодной мало-запаздывающей индикацией узкого более старшего ТФ;
 -  самомасштабирование графиков обеспечивает высокое разрешение сигналов на текущей цене на любом ТФ;
 -  решена ещё и сверхважная задача: - любой старший ТФ генерирует цели для более младших ТФ;
 -  полный отказ от привычного технического анализа в связи с применением точной измерительной индикации;
 -  впервые в мире решена проблема прогнозирования ранка, - рынок абсолютно прогнозируемый.

Таким представлением рынка система избавилась от длинной, сильно запаздывающей, индикации. Короткая специальная мало запаздывающая и хорошо сглаживающая индикация минимизировала запаздывание, самомасштабирование графиков обеспечило высокое разрешение сигналов на текущей цене.

Примеры показывают, что нет смысла сильно сжимать масштаб младших ТФ ни на широком графике, ни на узком, - вместо широкого графика целесообразнее использовать узкие графики более старших ТФ при одинаковом временном масштабе на всех ТФ. При этом значительно легче построить качественную трендовую и разворотную индикацию, проще понимается и сопровождается рыночная ситуация с лучшим (большим) разрешением сигналов на текущей цене.
Ширина графиков выбиралась так, чтобы на широкоформатном мониторе поместились графики  5-ти старших ТФ. Никакие другие цели при выборе ширины графиков не преследовались. Ширина графиков в процессе работы не меняется, так как любые развороты, не локализовавшиеся на данном ТФ, локализуются автоматически на более младших ТФ из-за самомасштабирования любых графиков в видимом окне.
Панорамный обзор рынка одновременно на 9-ти узких ТФ обеспечивает широкий обзор рынка при качественном построении как обычной трендово-разворотной (классической) индикации, так и специальной измерительной индикации, генерирующей однозначный прогноз рынка.

При панорамном обзоре рынка на 8-9 узких ТФ:
 - одновременно анализируется широкий срез рынка на текущей цене (Динамический анализ);
 - легко реализуется мало запаздывающая трендовая и разворотная индикация на любом ТФ с высоким разрешением сигналов на текущей цене;
 - любые развороты автоматически локализуются на более младших ТФ (используется самомасштабирование, - свойство любого терминала);
 - в SK-FX опережающие сигналы значимых для ТФ разворотов всегда хорошо заранее видны;
 - хорошо понятна и визуализируется взаимосвязь всех ТФ, - трейдер видит один и тот же ценовой график одновременно в разных временных масштабах;
 - прекрасно работает индикация коротких трендов, на основе которой генерируются дополнительные точные однозначные рыночные опережающие разворотные
   сигналы, неизвестные классическому ТА (архиважно - см. цикл статей "Разворотные сигналы");
 - на текущей цене реализуется уникальный метод динамического (статьи "Динамическая индикация") прогнозирования будущего ценового движения на рынке;
 - !!!  старшие ТФ определяют точные цели будущих коррекций и трендовых движений. (См. семинар - СКАЧАТЬ);
 - измерение параметров текущего рынка позволило однозначно прогнозировать сценарий и цели будущих ценовых движений.  

С.Кучер.  mailto:skfx.kiev@gmail.com        Skype ss.kucher