Торговая система высокой точности SK-FX. Общие вопросы.

Прошлое всегда ждет впереди в маске будущего.

Вступление.

Двигателем рынка выступают любые факторы, способные изменить баланс спроса и предложения в ту или иную сторону. Эти факторы совершенно разнородны: от государственной финансово-экономической политики и природных катаклизмов до субъективных ожиданий, страхов и других эмоций участников рынка.
Учесть отдельно все факторы влияния на рынок невозможно в принципе, но все они в совокупности определяют соотношение спроса и предложения, т.е. состояние рынка. Единственным фактором, определяющим движение цены на любом рынке, является соотношение спроса и предложения.>
Поэтому контроль соотношения спроса и предложения, - это контроль текущего и будущего состояния рынка.
Только внимательное изучение свойств и особенностей рынка способно перенести торговлю с уровня слепой веры до уровня понимания.

Торговые системы.

Торговые системы не могут быть построены на индикаторах или без индикаторов. Торговые системы могут быть построены только на торговых сигналах.
Успешность любой торговой системы зависит от точности и однозначности торговых сигналов и от того, насколько трейдер готов эти сигналы использовать.
Для генерации точных однозначных торговых сигналов нужно уметь получить необходимую полезную информацию из поведения цены.
Отсюда следует, что нужно заставить саму цену непрерывно сообщать информацию о своих намерениях, логически понятную трейдеру.
При построении торговой системы сначала на качественном уровне должны разрабатываться торговые сигналы и только потом методы их реализации.
В любой временной перспективе торговые сигналы должны базироваться на основе измерения текущего соотношения спроса/предложения, - единственного объективного фактора, влияющего на цену.
Торговая система должна трансформировать рыночную неопределенность ценового движения в рационально-закономерные, однозначно исполняющиеся объективные сигналы будущего поведения рынка, обеспечивая его прогнозируемость.

Торговая система SK-FX. Идея системы:

Изначально в идее системы были пункты 1-2. После реализации 2-х пунктов в демо-системе идея пополнилась ещё пунктами 3-4, а актуальность трендовой индикации в прежнем варианте отпала. Все пункты в системе реализованы.

1. Трендовая индикация сопровождает ценовой тренд и определяет примерно зону его разворота на любом ТФ.
2. Опережающая разворотная индикация в зоне разворота генерирует точно (в масштабе ТФ) сигнал момента разворота на любом ТФ.
(Пункты 1-2 реализованы в демо-системе.)
3. Генерация сигналов необходимости коррекций и будущих целей этих коррекций.
4. Генерация целей будущих трендовых движений.
Метод реализации пунктов 3-4 показан в семинаре от 26 мая 2016г. и в системе SK_Channel.

Разворотная индикация должна быть индикацией коротких трендовых ценовых движений на любом ТФ и одновременно генерировать опережающие однозначно исполняющиеся сигналы начала и окончания этих движений.

С целью разработки торговых сигналов основной идеей системы SK-FX является мониторинг текущего соотношения спроса и предложения путем инструментального измерения параметров ценового движения на рынке для объективной оценки текущего и точного прогноза будущего состояния рынка.
Такой мониторинг не только точно следует за рынком, но и упрощает контроль за собственными эмоциями, так как использование инструментального мониторинга является объективным процессом.

Система измеряет инструментальными средствами соотношение спроса/предложения, инерционность рынка и направление ценового движения.
Дополнительно визуально измеряются динамические характеристики рынка с учетом его свойств.
На этой основе система генерирует однозначные опережающие торговые сигналы и объективно прогнозирует будущую ценовую перспективу рынка.

- В главном окне на всех ТФ оцениваются трендовые характеристики рынка, измеряется инерционность рынка и генерируются объективные цели
     будущих трендовых ценовых движений, необходимость и цели коррекций. (см.статьи цикла "Разворотные сигналы".)
- В первом окне на всех ТФ на текущей цене измеряется соотношение спроса/предложения, оцениваются динамические характеристики
     и на этой основе точно определяются моменты разворотов и объективно прогнозируется будущее состояние рынка.
     Короткая и длинная трендовая индикация с малым запаздыванием, каждая на своем временном интервале в масштабе каждого ТФ, контролируют
     динамические особенности текущего рынка и его трендовые свойства. Тренд сопровождается индикацией с малым запаздыванием.
- Во втором окне в масштабе каждого ТФ инструментально измеряется направление ценового движения в двух временных интервалах, оценивается
     динамическая перспектива рынка, выполняется сопровождение трендового движения. Тренд в масштабе каждого ТФ сопровождается с малым
     запаздыванием и хорошим сглаживанием. (см.статьи цикла "Разворотные сигналы".)

Торговая система SK-FX. Цель системы.

Цель системы, - при принятии решений в условиях рыночной неопределенности максимально минимизировать риск при открытии/закрытии торговой позиции или, во многих случаях, свести риск к нулю, т.е. минимизировать рыночную неопределенность при выполнении рыночных операций.
Система SK-FX методом динамического анализа на текущей цене инструментально определяет и контролирует соотношение спроса/предложения и на этой основе однозначно прогнозируется будущая рыночная ситуация (сценарий и цели трендовых ценовых движений и коррекций).
Разве не здорово знать, когда тренд развернется, прежде чем остальные это увидят? Прежде, чем это будет видно на ценовом графике? Задача сложная и решать её необходимо поэтапно.

Причина и следствие.

Ничего не происходит без причины. При развитии любого процесса есть причины и их следствия.
Ставится задача, - обнаружить причины рыночных изменений раньше, чем начнут проявляться их следствия.
Или проще, - получить однозначные опережающие сигналы будущих рыночных изменений.

Для реализации такой задачи в системе нужно приложить много усилий:

- исследовать и оптимизировать качественные и количественные характеристики трендовой индикации;
- найти и исследовать все присущие рынку опережающие однозначно исполняющиеся разворотные сигналы.
- разработать метод точного прогнозирования (определения) будущих сценариев и целей трендовых ценовых движений и коррекций.

Для однозначности, - любой опережающий сигнал должен быть результатом непосредственного измерения текущих (не на истории) параметров рынка.

Можно или нельзя будет работать в такой системе, зависит только от качества реализации трендовой и разворотной индикации.

Люди не всегда понимают, что происходит в любом процессе и не всегда принимают рациональные решения. Трейдеры, - не исключение. (См. статью "О Теории перспектив"). Минимизировать ошибки можно при условиях, определяемых ключевыми словами, - одновременно Знать и Понимать причины рыночных изменений и их неизбежно однозначные следствия. Эту задачу и решает торговая система SK-FX.

Представление рынка в системе SK-FX.

Есть одно только благо, - знание. И одно только зло, - невежество. Сократ

Рынок.

Соотношение спрос/предложение

Состояние рынка определяется текущим соотношением спроса и предложения. Задача трейдера-спекулянта, - определить момент начала и окончания превышения спроса над предложением или момент начала и окончания превышения предложения над спросом на любом ТФ и, соответственно, открыть или закрыть позицию. И определять эти моменты с опережением, т.е. торговые сигналы должны быть опережающими.

Инерционность рынка.

Рынок инерционный, - более мелкий участник присоединяется к направлению ценового движения (тренда), обеспечивая его инерцию. Есть и техническая составляющая, - рынок выполняет все время-затратные операции по очереди.
Для объективной оценки степень инерционности рынка тоже нужно измерять.

Торговые решения должны приниматься только исходя из анализа инерционности рынка и соотношения спроса и предложения , тогда в основе сделок будет лежать объективная информация.
Система SK-FX одновременно на всех ТФ разными методами измеряет соотношение спроса/предложения, инерционность рынка и направление ценового движения на текущей цене и на этой основе генерирует опережающие сигналы будущих рыночных изменений.

Перспективы рынка (сверхважно)

Уникальная методика системы на основе измерения параметров текущего рынка генерирует сценарий и объективные динамические цели будущих трендовых ценовых движений и цели коррекций.
Любое нарушение динамического баланса спроса/предложения в масштабе любого ТФ саморегулирующийся рынок компенсирует ценовым разворотом в сторону ликвидации дисбаланса на данном ТФ, т.е. рынок всегда старается вернуть цену на уровень, при котором выполняется условие баланса спроса/предложения..
Условием любого разворота ценового движения на рынке является баланс соотношения спроса / предложения и, как следствие, равенство усредненной скорости ценового движения нулю в момент разворота. Т.е. для определения будущих целей трендовых ценовых движений на любом ТФ необходимо на текущей цене отдельно сверху и снизу в масштабе трендового движения рассчитывать динамические линии (траектории), в зоне которых в масштабе тренда для данного ТФ сейчас или в будущем выполнялось бы условие баланса спроса и предложения.
Аналогично и для определения необходимости и целей коррекций, - в масштабе текущего ценового движения рассчитывать некую внутри-трендовую динамическую зону баланса спроса / предложения, при динамическом расхождении цены с которой для ликвидации дисбаланса потребуется коррекция, целью которой будет сама зона баланса. (См.статьи "Цели трендовых движений" и "Сигналы целей ценового движения" или семинар)

Валютный рынок.

Истина всегда на поверхности, нужно только её разглядеть.

Какие данные о валютном рынке заведомо известны? : -
1. Ценовое соотношение любой пары рыночных инструментов в любой момент времени (непериодический волновой ценовой график);
2. Рынок инерционный, - более мелкий участник присоединяется к направлению ценового движения (тренда), обеспечивая его инерцию;
3. Рынок саморегулирующийся, - нет регулирующего органа, саморегулируется текущим соотношением спроса/предложения,
т.е. рынок всегда старается вернуть цену на уровень, при котором выполняется условие баланса спроса/предложения.;
4. Любое продолжительное трендовое движение состоит из более коротких трендов и коррекций между ними (саморегулирующийся валютный рынок
очень быстро реагирует на изменение соотношения спроса/предложения);
5. Единственным фактором, определяющим движение цены на любом рынке, является соотношение спроса и предложения;
6. Рынок никогда не повторяется, - т.е. не является фрактальным..

Только внимательное изучение свойств и особенностей рынка способно перенести торговлю с уровня слепой веры до уровня понимания.

Объективными будут только сигналы индикаторов, базирующихся на этих априори известных рыночных данных, все остальные будут субъективными.

Рынок, как любая саморегулирующаяся система, всегда сообщает о своем будущем поведении. Нужно только найти и понять его простые сигналы (выделить в понятном для трейдера виде сигналы дисбаланса спроса/предложения), - тогда можно обеспечить контролируемое будущее рыночной ситуации.

Трендовая индикация.

Для построения мало запаздывающей трендовой индикации система использует панорамный (мультифреймовый) обзор рынка одновременно
на 8-9 тайм-фреймах и специальную мало запаздывающую трендовую индикацию. См. ст. "О панорамном обзоре".
По уникальной методике определяются объективные цели будущих трендовых движений и цели коррекций. См. ст. "Цели трендовых движений" и "Сигналы целей ценового движения" или семинар.

Взаимосвязь тайм-фреймов.

Работа с тайм-фреймами - это ключевой момент в трейдинге.
Для каждого рыночного инструмента (например в МТ4, EURUSD) все 9 ТФ вместе, - это один и тот же ценовой график, установленный 9 раз, т.е. трейдер одновременно видит один и тот же ценовой график в разных временнЫх масштабах от М1 до MN. Любой младший ТФ отображает последнюю ситуацию старшего ТФ в более мелком временном и ценовом масштабе. Ценовой график на старшем ТФ не может начать разворот, пока не начнёт разворачиваться цена на более младших ТФ. См. ст. "Фрактальные связи" и "О панорамном обзоре".

Короткий тренд.

Короткий тренд, - ценовое движение без коррекции или с очень малозаметной коррекцией, продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров (т.е. короткий тренд в масштабе своего ТФ, - короткий по длительности). Короткий тренд обусловлен саморегулированием рынка, - рынок быстро в масштабе ТФ устраняет появившийся дисбаланс спроса/предложения.
Короткий тренд на каждом ТФ свой. Короткий тренд на старших ТФ, - весьма серьёзный тренд для младших ТФ.

Длинный тренд.

Длинный тренд, - значительное по амплитуде быстрое, сравнительно инерционное, ценовое движение с короткими и мелкими коррекциями во исполнение сигнала старших ТФ. Содержит от одного до нескольких быстрых коротких трендов. Длинный тренд на каждом ТФ свой, в нем происходят основные ценовые подвижки. На Н4 (EURUSD) тренды 1-2, 2-3, 3-4 - "Короткие" по длительности. Они же "Длинные" тренды по величине ценовых подвижек, состоящие из одного "Короткого" тренда. На Н1 "Длинный" тренд 3-4, состоящий из нескольких "Коротких" трендов. См. ст. "Длинный тренд".

Длинный тренд на младших ТФ. Против длинного тренда на М30 и ниже, - не работать!!!. Поскольку "Длинный" тренд на разных ТФ встречается очень часто и в нем происходят основные ценовые подвижки, для его обнаружения и сопровождения должна применяться специальная трендовая индикация, одновременно контролирующая ещё и инерционность рынка (желто-красныя линии).

Разворотная индикация.

Разворотная индикация, - это трендовая индикация коротких трендов. Для генерации опережающих сигналов разворотная индикация, - осцилляторная.
Отсюда требования к разворотной индикации, - максимально возможная линейность относительно цены.
На графике EURJPY ниже в первом окне индикаторов тонкий желто-красный и пунктирный индикаторы, - практически не запаздывающая индикация коротких трендов. Она же, опережающая осцилляторная разворотная индикация, - на любых ТФ генерирует опережающие разворотные сигналы в масштабе коротких трендов.
Короткая мало запаздывающая трендовая индикация, - толстые желто- красные индикаторы во всех окнах.
Длинная мало запаздывающая трендовая индикация, - толстые бело-синие индикаторы во всех окнах.

Анализ рынка.

У ценового движения, как и у любого процесса, развивающегося во времени, есть какие-то качественные и количественные характеристики, которые можно контролировать, т.е. проводить качественный и количественный анализ текущего процесса и на этом основании прогнозировать его будущее развитие.

Качественный анализ.

Человек видит факты, а принимает решения, следуя логике.
Качественный анализ, - это причинно-следственный анализ, знание на содержательном уровне, - логическое понимание того, ЧТО, КАК и ПОЧЕМУ происходит и почему именно ТАК, а не ИНАЧЕ, понимание причин и следствий. Т.е. это совокупность разных методов для обнаружения причин и логического объяснения закономерностей протекания любого процесса.

Качественные исследования.

Качественные методы предполагают сбор информации в свободной форме; они фокусируются не на статистических измерениях, а опираются на понимание, объяснение и последовательную логическую интерпретацию эмпирических, теоретических и других данных, являются источником формирования гипотез и продуктивных идей. Задача методов качественных исследований – получить логическую последовательность данных, а не количественное распределение их значений. В качественных методах для того, чтобы объяснить или интерпретировать понятия, используются не цифры, а слова, т.е. даются ответы не на вопрос "сколько", а на вопрос "что происходит", "как" и "почему". И почему именно так, а не иначе. Без качественного анализа в принципе невозможен анализ количественный.

Количественный анализ.

Количественный анализ, - это измерение каких-либо параметров процесса и (или) их количественных соотношений и использование результатов этих измерений для достижения поставленной цели, сформулированной на уровне качественного анализа.
Главной задачей количественных исследований является получение численной оценки состояния процесса.

Динамический анализ.

Динамический анализ, - совершенно новый метод качественно-количественного анализа рынка на текущей цене и, на его основе, получения опережающих однозначно исполняющихся торговых сигналов рынка.

Динамический анализ в трейдинге, - анализ качественно-количественных соотношений значений разнопериодных измерительных индикаторов (желательно на одном и том же алгоритме) в сопоставлении с текущей ценой для измерения и оценки степени дисбаланса рынка (т.е. соотношения спроса/предложения) одновременно на всех ТФ с целью объективного однозначного прогнозирования будущих рыночных изменений.
Динамический анализ реализуется посредством построения особой, "динамической", индикации в окнах индикаторов и (или) в главном окне.

Динамическая индикация.

Технически реализация динамической индикации требует минимум 2 разнопериодных индикатора одного назначения на каждом ТФ для измерения степени дисбаланса рынка в масштабах каждого ТФ на текущей цене, т.е. соотношения спроса/предложения на каждом конкретном ТФ. На основании оценки величины соотношения спроса/предложения на всех ТФ трейдер принимает соответствующее решение о проведении рыночных операций с минимизацией риска.

Динамическое расхождение на текущей цене значений двух разнопериодных, линейных относительно цены, индикаторов короткого тренда возможно только при наличии ускоренного ценового движения на рынке. Измеряя количественное значение расхождения на любом ТФ (расстояния между линиями индикаторов на текущей цене), можно судить о степени дисбаланса на рынке, т.е. о количественном соотношении спроса\предложения. При значительном расхождении вскоре ожидается разворот тренда или на коррекцию. Момент разворота определяется на более младших ТФ.

Динамическое схождение на текущей цене значений двух разнопериодных, линейных относительно цены, индикаторов короткого тренда возможно только при замедлении ценового движения, предупреждая о возможности какого-либо разворота. Момент разворота определяется на более младших ТФ. См. первый график статьи, - схождение трендовых индикаторов в точке 1, схождение индикаторов короткого тренда в точках 2 и 3, расхождение короткой индикации с трендовой в точке 2.

Большинство однозначно исполняющихся сигналов системы SK-FX являются следствием именно динамических соотношений параметров ценового движения.
Динамическая индикация позволят определять и моменты разворотов, и их значимость, и их будущие цели.
Динамическая индикация работает одинаково как на трендовой, так и на разворотной индикации на любом ТФ. См.ст. "Динамическая индикация".

Пример генерации опережающего однозначно исполняющегося сигнала необходимости разворота на основе качественно-количественного анализа динамических соотношений параметров ценового движения в ст. "Отражение индикатора короткого тренда" и других.
Пример генерации до окончания коррекции опережающего однозначно исполняющегося сигнала необходимости продолжить движение после коррекции в прежнем направлении смотреть в ст. "Выброс против тренда".
Определение целей коррекций и целей трендовых движений см. в статьях "Цели трендовых движений"и "Сигналы целей ценового движения".

Комплексный анализ.

Залог успеха любого исследования, – его системность и комплексный подход к решению поставленных задач. Как правило, используется комбинация качественных и количественных методов исследования, спроектированных для наилучшего достижения целей исследования.
Сначала формулируется цель, потом проводится качественно-количественный анализ.
Система SK-FX использует динамический анализ на текущей цене одновременно на всех ТФ при автоматической установке необходимых параметров индикаторов для любых ТФ.
Разворот цены на любом старшем ТФ может начаться только при наличии сигналов разворота одновременно на этом ТФ и всех более младших ТФ.
Такой анализ достаточно простой и одновременно очень эффективный.

Измерения.

Для проведения количественного анализа требуются соответствующие измерения. При разных измерениях применяются разные измерительные инструменты, - размеры помещения можно измерить линейкой или рулеткой, для измерений в электрических цепях требуется тестер или более сложные приборы, которыми обязательно нужно уметь пользоваться.
Любые измерения проводятся не ради измерений, а для достижения заранее !!! поставленных целей.
Для измерения параметров рыночного ценового движения предназначены индикаторы.
Любой индикатор, - широкодиапазонный измерительный прибор, которым тоже обязательно нужно уметь пользоваться.
При любых измерениях заранее известно, какие параметры нужно измерять и как будут использоваться результаты измерений, т.е. известна цель измерений. Без постановки цели измерения бессмысленны. Это относится и к рынку.
Сначала необходимо сформулировать цель и обосновать её логически на качественном уровне (т.е. как и почему в данных условиях на основании логической последовательности известных данных эта цель может быть достигнута).
Потом определить, какие параметры ценового движения на количественном уровне нужно измерять для решения задачи и выбрать соответствующий индикатор с заданными свойствами для измерения нужных параметров и генерации необходимых однозначно исполняющихся сигналов.
Все сигналы индикаторов будут бесполезными, если не будет понимания, как и почему эти сигналы образуются и почему исполняются однозначно.
Со временем вырабатывается стиль мышления с краткой формулировкой проблемы, причины её возникновения и метода решения возникшей проблемы.

Подавляющее большинство участников рынка применяют индикаторы, не имея ни малейшего представления о том, что, как и зачем они хотят получить от индикатора, потом следуют заявления, что все индикаторы не работают.
Если одну и ту же систему дать двум трейдерам, один скажет, что система прекрасно работает, другой, - что ничего не работает. И оба абсолютно правы. Причина в том, что на лестнице знаний и опыта они находятся на разных, очень далеких уровнях.

О применении индикаторов.

Если трейдер не знает индикатора, нет смысла его применять. А знание индикатора может быть только через понимание механизма образования его сигналов в сопоставлении с ценой. Без знания и понимания механизма образования сигналов невозможно знание свойств этих сигналов, невозможно сопоставление поведения индикатора с поведением цены, т.е. использовать индикатор бессмысленно.
Трейдер должен сначала сформулировать для себя, какую информацию он хочет получить от индикации для реализации цели, сформулированной на этапе качественного анализа. Потом, - на основе какого алгоритма он может получить желаемое, на основе каких свойств конкретного индикатора можно решить свою проблему. И только после этого настроить параметры индикатора так, чтобы получить желаемые сигналы. Индикаторы сами не могут прогнозировать.
Индикаторы дают информацию трейдеру о состоянии цены. А уже трейдер по этому состоянию делает прогноз.
Если трейдер спрашивает, какой индикатор применить для конкретной индикации, да еще с какими параметрами, - применять любой индикатор бесполезно, так как сразу же последует заявление, что индикатор "дает много ложных сигналов" или "вообще не работает". Иначе и быть не может, - трейдер ведь не знает ни индикатора, ни его сигналов и, тем более, свойств этих сигналов.
Умение учиться заключается вовсе не в накоплении гигабайтов информации, а в умении отличить полезную, логически верную информацию от информационных галлюцинаций, коих несметное множество.
Получаемая от прочитанного материала практическая польза зависит не только от качества материала, но и от настроенности на извлечение из него пользы. Один может сгенерировать ценнейшую идею, изучив парочку никуда не годных страниц, в то время как другой, смотря великолепнейшее руководство к действию, будет видеть "фиги" в оптовых количествах.

Простое об индикаторах.

1. Разные индикаторы, устанавливаемые в одном окне, совершенно независимы друг от друга, что позволяет в одном окне устанавливать разно-целевые индикаторы для оценки их динамических соотношений. В первых окнах графиков установлено по два трендовых индикатора (короткий и более длинный) и по два разворотных индикатора (короткий и более длинный). Во вторых окнах установлено по два индикатора. Это позволяет одновременно оценивать количественные динамические соотношения разворотно-разворотной, трендово-трендовой и разворотно-трендовой индикации для точного прогнозирования на текущей цене будущей рыночной ситуации.
Например, на всех ТФ ниже требуется продолжить движение цены вниз. И движение вниз обязательно!! выполнится.

2. В коротком тренде всегда есть движение, независимо от того, трендовое или флетовое состояние рынка. Поэтому при открытии нового бара изменение значения любого короткопериодного индикатора происходит заметным скачком, т.к. разность значений между старым (уходящим) баром и новым (приходящим) всегда есть и распределяется при расчете между малым количеством баров короткого индикатора.

3. Абсолютное большинство индикаторов очень нелинейные относительно цены, применять которые в точных системах нежелательно. Их поведение трудно или невозможно однозначно сопоставлять с поведением цены с целью прогнозирования.

К примеру, один из широко распространенных нормализованных индикаторов, - стохастик.

Существуют стохастические линии: %K, %D. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно исторических экстремумов выбранного временного периода, что уже не совсем корректно для однозначного понимания их поведения.

%K = 100 ( ( C — Ln ) / (Hn — Ln) )
где
C — текущая цена закрытия,
Ln — самый низкий Low за последние n баров графика
Hn — самый высокий High за последние n баров.
%D = SMA (%D , n1)
n1 — период простой скользящей средней.

Пусть на нескольких последних барах цена не изменятся (флет) и в это время Hn уходит за пределы периода, - значение индикатора резко увеличивается при неизменной цене, т.к. скачком уменьшается знаменатель (Hn — Ln).
Пусть при тех же условиях за пределы периода уходит Ln, - значение индикатора тоже изменится, но по-другому, т.к. Ln входит и в числитель, и в знаменатель. Т.е. значение индикатора относительно цены может меняться неоднозначно, несимметрично, нелинейно и его применение в принципе не может быть полностью осмысленным.
Аналогично анализируются все нормализованные индикаторы. Все они являются отношением каких-либо характеристик ценовой функции как меньшего или равного значения к большему или равному и нелинейные относительно цены. Это не значит, что их вообще нельзя использовать, - их нельзя использовать в точных торговых системах.
Более того, при использовании нормализованных индикаторов желательно отключить нормализацию, - при этом самомасштабирование графиков индикаторов позволит использовать их более точно.

В точных торговых системах желательно применять индикаторы, максимально линейные относительно цены, которые можно однозначно сопоставлять со значением цены.

Тестирование индикаторов.

Тестирование индикаторов как действие, - совершенно бессмысленное. Если трейдер знает и понимает индикатор, его алгоритм и свойства, знает цель его применения, - тестирование не имеет смысла. Если не знает, - тестирование тоже не имеет смысла, так как рынок не повторяется.

Тестирование же советников абсолютно необходимо.

Свойство клиентского терминала.

Самомасштабирование графиков.

Самомасштабирование графиков в клиентском терминале, - неотъемлемое свойство любого клиентского терминала, не только МТ4, МТ5. Заключается в том, что в видимом окне любого ТФ все графики (ценовой, индикаторов) занимают в своем видимом окне весь размер окна по вертикали (в том числе и нормализованные с отключенной функцией нормализации). Т, е., при изменении цены с преодолением прежних экстремумов (в видимом окне) или при изменении ширины графика автоматически меняется вертикальный масштаб всех графиков. Поскольку это свойство есть, нужно его использовать с выгодой для трейдинга. Самомасштабирование позволяет незначительные развороты старших ТФ локализовать у границ окон на каком-нибудь из более младших ТФ (т.е. более точно определять моменты разворотов).

Важно!!! Из-за самомасштабирования любых графиков ситуация на текущей цене и она же позже на истории визуально выглядят не одинаково.

Методы анализа.

О применении разных методов анализа.

Кому-то помогает молитва.
Кому-то, - танец с бубнами.
Кому-то помогает субъективный волновой анализ.
Кому-то, - разные уровни (поддержки/сопротивления, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и др., искусственные каналы и тому подобные субъективности).
Применять любые методы, если они помогают получить прибыль.

Система SK-FX использует динамический анализ одновременно на всех 9 ТФ при автоматической установке необходимых параметров индикаторов для любых ТФ. Разворот цены на любом старшем ТФ может начаться только при наличии сигналов разворота одновременно на этом ТФ и всех более младших ТФ.

Система SK-FX использует только опережающие однозначно исполняющиеся объективные сигналы, сгенерированные на основе измерений рыночных ценовых соотношений. Система определяет конец любого ценового движения. Конец одного движения является началом противоположного движения.
Другая методика определяет цели будущих коррекций и цели будущих ценовых трендовых движений на любых ТФ.

Заключение.

Истинная мудрость состоит в том, чтобы уважать простые вещи, ибо они могут привести нас туда, куда мы стремимся.

Первое, - в системе SK-FX нет теории !!!. Это глубокие эмпирические исследования на основе последовательной логики и без теоретизации.
               Т.е. все сигналы систем являются констатацией фактов. Констатацией фактов !!!
Второе, - ценность системы не только и не столько в уникальности найденных однозначно исполняющихся торговых сигналов (такого нигде больше
                не найти), сколько в простом логическом объяснении сначала необходимости генерации этих сигналов, а потом необходимости их
                неизбежного однозначного исполнения. Т.е. система позволяет не запоминать, а понимать комплексную индикацию, что и позволяет именно на
                текущей цене точно прогнозировать будущую ценовую ситуацию. Особая уникальность в определении объективных целей любых
                будущих ценовых подвижек.

Все сигналы в системе опережающие. ОПЕРЕЖАЮЩИЕ !!!. Любой опережающий сигнал на данном ТФ, не только дивергенция/конвергенция, является формирующимся (т.к. он опережающий), пока не начнет выполняться на более младших ТФ. Смотреть "Фрактальные связи". Не может же ценовой график развернуться, пока не начнет разворачиваться его конец на мл. ТФ.

Всегда ли в системе SK-FX будет понятна любая рыночная ситуация? - Наверное, не всегда. Людям свойственно не всегда всё понимать, иногда ошибаться и (или) принимать нерациональные решения (см. "О теории перспектив"). Но понятных ситуаций будет несоизмеримо больше.

На сайте будут показаны однозначно исполняющиеся сигналы, логические механизмы их генерации и исполнения, позволяющие минимизировать риски торговых операций.
Методика определения будущих целей трендовых движений и целей коррекций в семинаре и статьях. (Ст. "Цели трендовых движений"и "Сигналы целей ценового движения").

С.Кучер 2013 г. mailto:skfx.kiev@gmail.com Skype ss.kucher

PS. По состоянию на 01.01.2015 г. система использует небольшое количество разных простых, однозначно исполняющихся динамических сигналов состояния рынка Forex, позволяющих сопровождать тренд, прогнозировать, определять моменты разных разворотов ценового движения и их значимость для любого ТФ,объективно прогнозировать (определять) будущие цели коррекционных и трендовых ценовых движений.