Фантомный разворотный сигнал.

Вступление.

Ценовое движение на рынке представляет собой некие волновые структуры без заранее определенной конфигурации. Иными словами, - рынок никогда не повторяется, т.е. не является фрактальным. Именно поэтому так называемая "Волновая теория" за многие годы существования не представила корректных методов её использования в трейдинге. Собственно "Волновая теория", - теорией, как таковой, не является. Это некая эмпирическая фантазия на тему рынка и не более, принятая в свое время в качестве эмпирической "теории" за неимением лучшей.
Поэтому качество построения трендовой и разворотной индикации в техническом анализе имеет определяющее значение. При этом должны использоваться исключительно однозначные рыночные сигналы (т.е. сигналы, которые генерирует сам рынок на основе присущих ему особенностей, - инерционности и саморегулирования), а не какие-либо искусственные графические построения.
Для использования таких сигналов в трейдинге их нужно обнаружить и выделить соответствующей фильтрацией.
Здесь будет представлен опережающий фантомный сигнал, который может генерироваться в ситуациях, когда других сигналов нет. Он может также объединять в себе свойства нескольких сигналов, описанных ранее. Значение этого сигнала в трейдинге сверхважное.

Фантомный сигнал против существующего тренда.

Пример 1.

На М30 и на М15 в точке 1 разворотный сигнал вниз на коротких осцилляторах от границы окна и ценовой график послушно развернулся вниз. При движении вниз к точке 2 на R1 (М30) образовался сильный выброс против тренда, требовавший разворота вверх. Сильный выброс образовался и на М15. Разворот вверх от точки 2 к точке 3 выполнился, а R1 на М30 на это движение цены не среагировал, т.е. между точками 1-3 образовалась очень сильная дивергенция, - сигнал разворота вниз и цена развернулась вниз по направлению к точке 4. То же самое произошло и на М15.
Такой сигнал, когда цена ушла вверх (на нисходящем тренде вниз), а индикатор R1 на М30 не реагировал на такое движение цены, я назвал фантомным сигналом.
Такой же фантомный сигнал образовался на М15 на индикаторах R2 и R3 при движении цены от точки 2 к точке 3.
В данном случае в месте генерации фантомного сигнала на М30 и М15 образовалась еще и дивергенция, так как в точке 3 цена оказалась выше, чем в точке 1.
Но фантомный сигнал может генерироваться и без образования дивергенции (конвергенции) аналогично сигналу с-р из статьи "DDI".
Генерация фантомного сигнала против тренда, как правило, происходит на каком-либо развороте цены и означает значительное движение цены в масштабе ТФ. Результатом исполнения фантомного сигнала в таком случае может быть или разворот на значительную для ТФ коррекцию, или разворот тренда.
При генерации фантомного сигнала против тренда на каком-либо ТФ (в данном случае М30) сигналы разворотов обязательно хорошо видны на более младшем ТФ (на М15 опережающие сигналы каждого разворота отлично видны). В это время должен быть один из сигналов разворота и на более старшем ТФ

Пример 2.

Фантомный сигнал сгенерирован при отработке сигнала с-р на М30. Сигналы необходимости разворотов вниз хорошо видны на Н1 и М15, т.е. желательно при фантомном сигнале анализировать соседние ТФ. На Н1 дивергенция. Сигнал старшего ТФ (Н1) и придает вес фантомному сигналу на своем ТФ (М30).

EURJPY. Фантомный сигнал R1 вниз на Н1 (желтая стрелка) при сигнале динамического расхождения на Н4 и идеальных сигналах разворота на М30 (в овалах). И идеальный длинный тренд вниз на М30, как исполнение сигнала от Н4.

Ещё EURJPY. По динамическому сигналу Н4 тренд на Н1 развернулся вниз. При его коррекции (с-к) сильный выброс R1 против тренда, потребовавший продолжения движения цены по тренду (вниз) и движение вниз выполнилось, а индикатор R1 на это движение не среагировал, - образовалась сильная фантомная конвергенция и цена развернулась вверх. Такая же картина на М30 с фантомным сигналом на R2, R3 (в белых овалах) и с сильной конвергенцией на R1.
При этом Н4 тоже готов к развороту, - на нем конвергенция.

На М5 фантомный по тренду на R3 ( зеленый овал) и на развороте тренда на R1 (белый овал) при R1 у границы окна на М15 (т.е. значимый сигнал вниз для М5).

EURJPY. На Daily в точке 1 начался разворот вверх при сигнале вверх на Weekly (конвергенция на R1 и фантомный на R2). При движении к точке 2 на R1 образовался сильный выброс против тренда, требовавший продолжить движение по прежнему тренду, и и цена развернулась вниз на сотню пунктов к точке 3. При этом на R1 образовалась сильная конвергенция, а R2 на движение вниз не среагировал, образовав фантомный сигнал, - сигнал серьёзного разворота вверх, который и выполнился.

А на более младшем ТФ Н4 в этом месте стандартно для системы разворот по конвергенции R1, R2 (в желтом овале). При движении цены вверх индикатор короткого тренда R1 оказался у границы окна, требуя разворота цены вниз и цена развернулась вниз. При движении цены вниз очень быстро образовался сильный выброс R1 против тренда (предупредив, что это коррекция) при сильном динамическом расхождении с R2, требуя разворота цены по тренду и разворот по тренду выполнился.
При таком выбросе R1 сразу ясно, что прежний экстремум R1 не будет достигнут, образуется дивергенция и цена должна будет развернуться вниз, что и произошло. Более точно моменты разворотов на Н1 и М30. В зеленых овалах некоторые фантомные сигналы по тренду, в малых желтых овалах, - против тренда.

Пример 3.

Одновременно открыты две крупные позиции. На М15 сигнал с-к (хорошо видно) и должен обязательно образоваться с-р, т.е. цена отработает коррекцию и обязательно развернется вверх. Принято решение позиции не закрывать, хотя на М5 (младший ТФ) фантомный сигнал. Это приведет к временной просадке уже полученной прибыли, но, согласно с-к на М15, ценовой график еще обязательно развернется вверх, формируя с-р, т.е. ожидаемое движение вверх будет последним в в восходящем тренде.

Чтобы показать, что позиций 2, далеко поставлены 2 ордера ТР. При сигнале R1 от верхней границы окна на М30 при развороте вниз на коррекцию сразу видно, что это с-к. После отработки с-к стандартно всегда должен сформироваться сигнал с-р и будет его исполнение, что и произошло. На текущей цене дивергенция на М30 и Н1, на Н4 очень сильный динамический сигнал. Начинается исполнение с-р на Н1, М30. Позиции закрыть немедленно, - разворачиваться вниз будет Н4.

В дальнейшем при развороте вниз практически мгновенно на Н1 образовался на R1 фантомный сигнал с дивергенцией, - признак сильного разворота (т.к. сигнал от Н4), который и выполнился в виде длинного тренда. Фантомный сигнал всегда сопровождается разворотным сигналом на более младшем ТФ, - сигналы разворота вниз хорошо видны на М30.

Пример 4.

Фантомные сигналы на последних двух экстремумах на Weekly при дивергенции на Daily, после чего тренд разворачивался. На Daily фантомный сигнал по тренду (белый овал). На Н4 при отработке с-р вверх фантомный сигнал на R2 и R3.

Фантомный сигнал по существующему тренду.

На графиках выше уже встречались фантомные сигналы по тренду. Есть смысл рассмотреть их внимательнее.
Фантомный сигнал против существовавшего тренда на R2, R3 при развороте снизу вверх на М15.
На М15 при движении цены к точке 1 на R1 образовался сигнал разворота вниз от границы окна и цена развернулась в сторону точки 2. При движении цены от точки 1 к точке 2 индикаторы R2 и R3 практически не среагировали на это движение (белый овал), образовав фантомный сигнал, требующий продолжить движение вверх по тренду. Такие же сигналы R2, R3 на М1 при движении цены вверх (белые овалы). Такие же фантомные сигналы по существующему тренду М1 вниз в желтых овалах.
Фантомный сигнал по тренду тоже разворотный и требует разворота цены после коррекции по существующему тренду. Т.е. по фантомной линии можно держать тренд. R1 и R2, - индикаторы короткого тренда. Естественно, против них работать нежелательно.

Механизм генерации.

Причиной генерации фантомного сигнала по тренду, как и в механизме образовании дивергенции, является инерционность рынка, - короткий линейный индикатор короткого тренда R1 оперативно реагирует на внутреннюю коррекцию, а более длинный индикатор короткого тренда R2 проходит эту коррекцию по инерции, практически не замедляясь (R3 тем более).

Наблюдать удобно с учетом более младшего ТФ, - движение 1-2 на М15 отлично видно на М5 (1-2), на которое R2, R3 на М15 практически не реагируют. В процессе этого движения на этом основании заранее (с опережением) делается вывод, что движение 1-2 на М5 индикатор короткого тренда на М15 (R2 или R3) пройдет фантомно (т.е. не замечая его) и движение по тренду продолжится в масштабе М15, что и случилось.

Примеры фантомных сигналов.

Фантомные сигналы на Monthly, Weekly и Daily (в белых овалах). Фантомный сигнал по тренду на R2 в коррекции Weekly (красный овал). Фантомный сигнал с конвергенцией при развороте Daily на R2 (желтый овал). Каждый сигнал сообщал о будущем серьёзном движении цены в масштабе своего ТФ.
Особенно интересна ситуация в зеленом овале на Daily. После стандартного разворота при движении цены к точке 1 на R1 образовался сильный выброс против прежнего тренда да еще с сильной конвергенцией, требуя разворота цены вниз. И цена послушно развернулась вниз в направлении точки 2. Сразу известно, что это коррекция, - прежний экстремум R1 при таком выбросе не будет достигнут и конец коррекции локализуется на каком-нибудь из младших ТФ, где и будет определен точный момент окончания коррекции. А R2 на это движение вниз не среагировал, образовав фантомный сигнал по новому тренду.
При движении цены от точки 2 к точке 3 образовалась дивергенция на R1 и цена развернулась вниз к точке 4. На это движение не среагировали ни R1, ни R2, образовав фантомные сигналы по тренду (или двойной фантомный сигнал) и цена развернулась вверх по тренду.

Фантомный сигнал по новому тренду на R1 без пробоя прежнего экстремума цены на Н4 (точки 1-2). В такой ситуации других сигналов, кроме фантомных, нет, они генерироваться не могут. В процессе движении 1-2 на Н1 видно, что на Н4 оно может пройти фантомно, а точные сигналы таких разворотов хорошо определяются стандартными сигналами на ТФ, двумя рангами ниже (М30, точки 1-2). Фантомный сигнал от Н4 стандартно отражением от границы окна и последующим выбросом против тренда отработал на М30.
На М30 виден в белом овале еще фантомный сигнал в коррекции

Фантомный сигнал против тренда на R2 при отработке с-р на М5 и М1.

Фантомный сигнал при отработке с-р на Н4 при дивергенции R1 на Daily. На младших ТФ движение вниз. Но тут ситуация довольно щепетильная, - на Н4 сильный динамический дисбаланс, на Н1 короткие индикаторы тренда на пределе у границы окна при сильном динамическом дисбалансе, т.е. движение вниз еще не закончено, но вскоре будет разворот вверх.
Если сказать проще, минуя промежуточные движения цены, то на Daily сейчас выполнится коррекция, после чего движение цены вверх продолжится,- уж очень сильный на нем динамический дисбаланс.

Фантомный сигнал и сигнал с-к могут генерироваться и уточнять не совсем понятные ситуации, когда других сигналов нет или они не совсем понятны.
На Daily на текущей цене формируется сигнал с-к, предупреждая, что это коррекция и цена еще должна развернуться по тренду, - опережающий сигнал, чтобы позже отследить момент разворота вниз по тренду. Других сигналов о необходимости движения цены вниз нет и быть не может, кроме предположения (хоть и обоснованного, но предположения), что короткие осцилляторы на Weekly ещё не готовы к развороту и эту коррекцию Daily могут пройти фантомно.

Так и произошло. Сигнал разворота вниз по выбросу R1 против тренда Daily. Точный момент разворота вниз на Н12, точнее на младших ТФ. На Daily и Н12 формирующаяся конвергенция. Возможно ещё продолжение движения вниз. На младших ТФ выполнится разворот вверх. Есть предположение, что и этот будущий разворот короткие осцилляторы на Weekly могут пройти фантомно.

Резюме.

Фантомный сигнал и сигнал с-к могут генерироваться и уточнять не совсем понятные ситуации, когда других сигналов нет или они не совсем понятны.
Фантомный сигнал может генерироваться против тренда и по тренду. В трейдинге это сверхважные сигналы, обусловленные инерционностью рынка.
Фантомный сигнал против тренда означает разворот на значимую коррекцию в масштабе ТФ или разворот тренда.
Фантомный сигнал, если он генерируется, может объединять в себе свойства сигналов с-к, с-р, дивергенции, конвергенции.

Надеюсь, что этой статьей будет закончен большой раздел о разворотных сигналах. Весь комплекс разработанных на данное время разворотных сигналов достаточный для краткосрочного прогнозирования будущего ценового движения почти в любой рыночной ситуации. Краткосрочный прогноз на старших ТФ, - совсем не краткосрочный для более младших ТФ. Более дальнесрочное прогнозирование в масштабе каждого ТФ обеспечит трендовая индикация.

Эта статья, - пятый шаг в преобразовании рыночной неопределенности в закономерность ценового движения.

С.Кучер январь 2013 г. mailto: sk-fx@mail.ru Skype ss.kucher