Длинный тренд.

Вступление.

Какие данные о валютном рынке заведомо известны? : -
1. Ценовое соотношение любой пары рыночных инструментов в любой момент времени (непериодический волновой ценовой график);
2. Рынок инерционный, - более мелкий участник присоединяется к направлению ценового движения (тренда), обеспечивая его инерцию;
3. Рынок саморегулирующийся, - нет регулирующего органа, саморегулируется случайным текущим соотношением спроса/предложения;
4. Любое продолжительное трендовое движение состоит из более коротких трендов и коррекций между ними;
5. Единственным фактором, определяющим движение цены на любом рынке, является соотношение спроса и предложения (валютный рынок
сверхликвидный и, как саморегулирующаяся (следящая), очень быстро реагирует на изменение соотношения спроса/предложения);
6. Рынок никогда не повторяется.

Объективными будут только сигналы индикаторов, базирующихся на этих априори известных рыночных данных, все остальные будут субъективными.

Во всех статьях серии "Разворотные сигналы" и "Динамическая индикация" проводился динамический анализ соотношения спроса/предложения на текущей цене с учетом таких свойств рынка, как инерционность и саморегулирование. В результате получены на текущей цене опережающие, однозначно исполняющиеся, разворотные сигналы как на индикации коротких трендов, так и на трендовой индикации.

Представление рынка в системе SK-FX объяснялось в статье "О панорамном обзоре". Суть его заключается в оптимизации трендовой индикации.
На таком широком графике тяжело, а то и невозможно, построить качественную трендовую индикацию, она будет и некачественной, и сильно отстающей.

Если график того же временного интервала построить, как показано ниже, никаких проблем с трендовой индикацией нет, - и сглаживание хорошее, и запаздывание малое. Трендовая индикация понятна и все значительные сигналы разворотной индикации хорошо видны на старшем ТФ, а на более младших отлично детализируются и трендовой, и разворотной индикацией. Трендовые изменения отлично сопровождаются даже короткой мало запаздывающей трендовой индикацией (желто-красный в главных окнах), разворотная индикация (осцилляторная индикация коротких трендов) отлично работает в окнах индикаторов. При этом используется неотъемлемое свойство клиентских терминалов, - самомасштабирование любых графиков в своих окнах. См. ст. "О панорамном обзоре".

Примерно при той же физической ширине графика, что и выше, получено отличное трендовое сопровождение на Н4, Н1 с четкой детализацией даже в масштабе М30.

Что дает трейдеру такой подход? - одновременный анализ динамики рынка в любом масштабе времени, позволяя одновременно и с опережением однозначно прогнозировать как дальнесрочную и среднесрочную, так и близкосрочную перспективу рынка, что невозможно в какой-либо другой системе.
Каким образом это достигается? - близкосрочным прогнозированием будущей ситуации в любом масштабе времени. Близкосрочное прогнозирование на Monthly, Weekly, - это очень дальнесрочное прогнозирование для младших ТФ.

Короткий тренд.

Короткий тренд, - ценовое движение без коррекции или с очень малозаметной коррекцией, продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров (т.е. короткий тренд в масштабе своего ТФ, - короткий по длительности). Короткий тренд обусловлен саморегулированием рынка, - рынок быстро в масштабе ТФ устраняет появившийся дисбаланс спроса/предложения. Короткий тренд на каждом ТФ свой. Короткий тренд на старших ТФ, - весьма серьёзный тренд для младших ТФ.

Поскольку любое продолжительное ценовое движение состоит из коротких трендов, необходима осцилляторная трендовая индикация коротких трендов и правила определения моментов разворота таких трендов. На графике ниже на каждом ТФ много коротких трендов. Короткий тренд на старших ТФ, - весьма серьёзное ценовое движение на младших ТФ.
В первом окне каждого ТФ по два осцилляторных индикатора короткого тренда, - короткий (тонкие желто-красные линии) и более длинный (пунктирные) для организации на текущей цене динамического анализа соотношения спроса/предложения (динамическая индикация). Основы динамического анализа соотношения спроса/предложения на любом ТФ, логика образования и исполнения сигналов разворота, правила их использования описаны в цикле статей "Разворотные сигналы" и "Динамическая индикация".

Длинный тренд.

Длинный тренд, - значительное по амплитуде быстрое, сравнительно инерционное, ценовое движение с короткими и мелкими коррекциями во исполнение сигнала старших ТФ. Содержит от одного до нескольких быстрых коротких трендов. Длинный тренд на каждом ТФ свой, в нем происходят основные ценовые подвижки. В трейдинге к нему особый интерес. Обнаружить такой тренд и открыть вовремя по нему позицию, - залог успеха торговли.

В быстром ценовом движении перспектива всегда определялась с применением какой-либо трендовой индикации почти на "глазок", - в предположении чисто классическом (если на рынке интенсивное ценовое движение, то большая вероятность, что оно продолжится) и при томительном ожидании разворотного сигнала, который неизвестно когда появится. Но такой подход конфликтует с психологией трейдера, - очень хочется заранее знать:
- что тренд действительно будет "длинный" и в ближайшее время не развернется;
- когда примерно и как может быть сгенерирован сигнал окончания длинного тренда.

Поскольку "Длинный" тренд на разных ТФ встречается очень часто и в нем происходят основные ценовые подвижки, для его обнаружения и сопровождения должна применяться специальная трендовая индикация.

Функцию сопровождения длинного тренда выполняет короткий мало запаздывающий цветной трендовый индикатор AF (желто-красный в главном окне). Его текущие значения пропорциональны скорости ценового движения и при интенсивном ценовом движении опережают цену, поэтому на восходящем тренде график индикатора находится выше тренда, на нисходящем, - ниже. Это позволяет легко определять (в дополнение к разворотным сигналам) и сопровождать длинный тренд.
На развороте индикатор при малом запаздывании меняет цвет.
Пока красная линия выше ценового графика, тренд "длинный" и восходящий.
Пока желтая линия ниже ценового графика, тренд "длинный" и нисходящий.
Конец "длинного" тренда при изменении цвета индикатора (более точно аналогичным образом на более младшем ТФ, еще точнее, - опережающая разворотная индикация). Этот индикатор выполняет еще две функции, - контроль степени инерционности рынка и генерация двух разворотных сигналов с-к и с-р. См. "Динамическая индикация".
Такая индикация намного облегчит работу трейдера психологически и поможет держать "длинный" тренд до его окончания.

Пример 1. Практически идеальный длинный тренд на младших ТФ. Против длинного тренда на М30 и ниже, - не работать!!!.

Пример 2. На Н4 (EURUSD) тренды 1-2, 2-3, 3-4 - "Короткие" по длительности. Они же "Длинные" тренды по величине ценовых подвижек, состоящие из одного "короткого" тренда. На Н1 "Длинный" тренд 3-4, состоящий из нескольких "Коротких" трендов.
Обнаружить такой тренд и открыть вовремя по нему позицию, - залог успеха торговли. Такой тренд возникает на младших тайм-фреймах при исполнении сигналов более старших тайм-фреймов. И, как правило, такой тренд с расширенной волной.

Пример 3. На Daily и Weekly на прошедших движениях несколько длинных трендов.
На Daily на текущей цене очень сильное динамическое расхождение индикаторов короткого тренда R1, R2 с длинным и одновременно сильный выброс R1, R2 против тренда плюс локальная дивергенция на R1. Требуется очень продолжительное движение цены в направлении к длинному индикатору Т2 (вниз), тем более, что и на Weekly требуется такое же движение из-за расхождения коротких R1, R2 с длинным Т2 (и выброс R1 против тренда). Разворот уже выполняется.
При разворотах старших ТФ ожидается длинный тренд на более младших ТФ и, вполне вероятно, даже не один.
Какие бы ценовые движения ни происходили на более младших ТФ, результирующее большое движение вниз неизбежно, тем более, что на Weekly R1 удалился от трендового T2 и ему вместе с R2 желательно идти к трендовому. Кроме того, можно сразу сказать, что при таком сильном замедлении в коррекции R1 прежнего экстремума может не достигнуть, т.е. после окончания движения вниз на Daily может потребоваться значительный разворот цены вверх.
А пока любой вход вниз будет безопасным и принесет прибыль. Любые развороты вверх на более младших ТФ будут коррекционными.
Каждый индикатор рассчитывает одну и ту же цену и по динамическому соотношению значений индикаторов на текущей цене можно объективно прогнозировать будущее её поведение на любом ТФ, а используя сигналы разворотной индикации, можно точно определять моменты разворотов.

При выполнении сигнала разворота Daily, - длинный тренд на более младших ТФ. На М30 конвергенция, будет коррекция, значительней предыдущих, т.к. Н4, Н1 на 180 гр. не развернутся. Длинный тренд на М30 заканчивается, но вовсе не факт, что он закончится на Н4.

Теперь ситуация с коррекцией ясная, на всех ТФ выполнился сигнал с-к, - нужно движение вниз.

Пример 4. На Weekly и Daily несколько длинных трендов, последнее движение цены вверх на Daily, - тоже длинный тренд, отлично сопровождающийся короткой индикацией. Согласно сигналов Weekly и Daily, вскоре должен быть серьёзный разворот вниз и тоже возможен длинный тренд на более младших ТФ.. При длинном тренде на старших ТФ всегда можно работать против тренда на младших ТФ, т.е. использовать коррекции длинного тренда.

На Н4 четкий сигнал необходимости выхода из ночного флета вверх. В результате длинный тренд вверх, но ТФ к развороту вниз не готовы, на Н1, М30 сигналы с-к, - требуется ещё движение вверх, в результате которого на Н1, М30 будут сгенерированы сигналы дивергенции и цена развернется вниз, исполняя требование старших ТФ.

Пример 5. Последний длинный тренд на Weekly, - это два длинных тренда на Daily.

На Monthly динамическое пересечение индикаторов короткого тренда, - более короткий R1 затормозился в коррекции, которая видна на Weekly и Daily и должен идти вниз, в сторону более длинного индикатора R2.
На Weekly с-к и выброс против тренда, необходимо движение цены вниз. Таким образом, по сигналам старших ТФ заранее известно, - что бы ни происходило на более младших ТФ, сигналы старших ТФ требуют продолжить движение вниз и это требование обязательно выполнится, т.е. длинный тренд Weekly продолжится.
А на Daily на текущей цене выброс против тренда и цена должна обязательно развернуться вверх. На основании сигналов Monthly и Weekly заранее, ещё до выполнения движения вверх, известно, что на Daily будет сформирована 3-волновая коррекция с фазовым сигналом по тренду на R1, движение цены вниз продолжится и будет значительным не только для Daily, но и для Weekly (требование от Monthly).

Здесь выполнялось близкосрочное прогнозирование на Monthly и Weekly, - в результате довольно дальнесрочный прогноз для более младших ТФ.

Необходимое движение вверх на Daily выполнилось, образовался фазовый сигнал на R1 и движение вниз во исполнение сигналов Monthly и Weekly началось.

Стандартное выполнение движения вниз. На Monthly ситуация практически не изменилась. На Weekly динамическое расхождение R1-R2, - необходимо движение вниз, одновременно конвергенция на R1-R2, - требование движения вверх. Первым выполняется сигнал более младшего ТФ, - вверх на Daily. При этом на Daily очень быстро генерируется сигнал необходимости разворота вниз, - выброс против тренда и сильное динамическое расхождение. Т.е. длинный тренд Weekly продолжится.

Последнее движение Daily вниз, - очень красивый длинный тренд на Н4. Так по ясному сигналу на Н4 начинает выполняться сигнал Daily вниз.

Движение на Daily вниз выполнилось продолжением длинного тренда, начался какой-то разворот вверх и сразу, практически в начале разворота, начал генерироваться опережающий сигнал необходимости разворота вниз, т.е. заранее известно, что на Daily начавшееся текущее движение вверх будет коррекционным.

Теперь ясно, что на Daily действительно коррекция и цена развернется вниз.

При выполнении коррекции Daily (график выше) на Monthly и Weekly образовались с-к и выбросы R1 против тренда и выполнившееся движение цены вниз не изменило на них ситуации. Т.е. Monthly и Weekly требуют ещё значительного движения вниз на Daily. Начинающийся разворот вверх на Daily опять будет коррекционным и после его выполнения цена значительно уйдет вниз. Длинный тренд на Monthly и Weekly продолжится.

А вот и начало исполнения очень понятного для Daily сигнала необходимости значительного разворота вниз по требованию Monthly и Weekly (с-к).

На всем протяжении этого раздела в прогнозировании участвовали только короткая трендовая и разворотная индикация.
Длинная трендовая индикация на старших ТФ подключается к анализу в случаях серьёзных разворотов в масштабе старших ТФ, таких как динамическое схождение (в желтых овалах), динамическое расхождение (в зеленых овалах), динамическое пересечение с расхождением (в фиолетовом овале) при одновременном наличии разворотных сигналов. См. "Динамическая индикация".

Во втором окне осцилляторная длинная (бело-синяя) и короткая (желто-красная) индикация. Стандартные для осцилляторов сигналы, - дивергенция, конвергенция, динамическое схождение, расхождение, пересечение. Очень неплохо, с малым запаздыванием, сопровождает тренд.
Стрелочный индикатор, - грубый индикатор тренда, лучший в классе стрелочных индикаторов. Запаздывает, как правило, на один бар, стрелка ставится на экстремуме по цене Close.

Часто новичкам и даже опытным трейдерам хочется (психологически) зафиксировать полученную прибыль до окончания ценового движения в Длинном тренде.
Можно улучшить сопровождение Длинного тренда путем установки на ценовой график специальной адаптивной ускоренной скользящей средней АТ (фиолетово-зеленая линия). Она более адаптивная, чем LWMA, меньше запаздывает относительно цены во времени и может, как и AF, при интенсивном ценовом движении опережать цену по амплитуде. AT и AF вместе создают адаптивный канал Длинного тренда с малым запаздыванием на разворотах (желтые овалы) или вообще без запаздывания (зеленый овал) на М30. На других ТФ аналогично.
Такое взаимодействие индикаторов AT и AF снижает психологическую нагрузку, облегчает сопровождение длинного тренда, не позволяя закрывать позицию до окончания интенсивного ценового движения.

То же самое на младших ТФ, - немного волатильный длинный тренд на М15 и его вид на М5 - М1, доказывающий, что против длинного тренда на М30 работать нельзя.
На М15 длинный тренд не закончился (с-к), на М5 видно два закончившихся длинных тренда, на М1 длинный тренд и разворот на коррекцию.

Обнаружение и сопровождение длинного тренда, - в SK-FX сверхважный элемент торговли.
Работа по тренду и против тренда на Weekly, Daily, H4 не вызывает затруднений ввиду значительной волатильности в тренде, а на младших тайм-фреймах работать против "Длинного тренда" практически невозможно.

Резюме.

Дано определение, признаки и особенности понятия "Длинный тренд", позволяющего надежно получать значительную прибыль.
Признаки и работа с длинным трендом одинаковые для восходящего и нисходящего (зеркально) трендов на всех тайм-фреймах.
Продемонстрированы особенности трендового анализа в длинном тренде, позволяющие на реальном рынке:
- определить начало/конец "длинного" тренда;
- удержать позицию в тренде на всем его протяжении.

Кучер С.С. mailto: sk-fx@mail.ru Skype ss.kucher